雲匯交易工作室 (InFastPro Studio)

二月初到二月中的努力看來似乎有了回報, 模擬帳戶淨值有了兩成的回復. 二月初簡化策略是十分正確的決定, 而且還找到了幾個程式上的bug. 外匯主要是由於歐洲央行德拉吉持續寬鬆到2019年底的決定, 讓歐元和日幣有相當大的波動. 這一波EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY的外匯交易就直接讓淨值恢復了一成. 另一方面想研究日內交易, 選了AAPL, AMZN, NFLX, NVDA這四支美股來測試. 這半個多月的表現也是有約一成的獲利. 日內交易美股的交易機會多, 每支股票的交易頻率大概平均每兩個交易日就會進場一次. 有可能一周內就能發生連續十次的虧損. 如果是開真倉的話, 要持倉也是不易 最有信心的XAU/USD目前為止表現平平, XTI/USD表現的很差, GBP/JPY則是幾乎不進場交易, 讓人有點失望. 三月份還有兩周, 希望淨值能不至於跌破$26,000, 這樣距離我再開真倉交易之日就不遠了.

這個月份仍是股指大行情, 專門作外匯的MT5帳戶呈現約-4%, 1200美元的虧損. 另一方面來說FXCM的股指則是有18.50%, 2600美元的收益. 雖然使用MT4 EA的FXCM帳戶目前為止仍然表現良好, 但是下個月應該就會把資金都整合到IC Markets的帳戶去. 因為EA失效是遲早的事, 可是MT4策略在更新時效率很差. 每次更新都要作小幅最佳化, 前進分析等等. MT4的單支EA可能就要花上一周. 以個人目前計劃每三個月重新檢視小幅調整的規劃來看, 等於是每天都得忙著分析更新其中一個EA, 這樣作外匯股指交易的話根本就是在自虐. 目前在FXCM上仍在運作的是AUS200, JPN225, HKG33, GER30, SPX500這五支EA. US30的EA因為過去兩個月份回測幅度過大昨日決定汰除. IC Markets上MT5帳戶己驗證的EA則有China50, HK50, DE30, UK100, US30, 和US500. 因為商品規格或追蹤的指數不同, 只好捨棄AUS200和JPN225這兩個股指.

目前看來仍以股市指數的策略較能獲利. FXCM的帳戶受惠於去年底至今的大波段行情, 今年一月份的成效很不錯 而外匯交易的部份, 上一版的策略效果並不好, 只有EURUSD在年初1.20大漲到1.23時有較大波段約兩千多塊的獲利(因為在ICM的帳戶轉換, 所以這邊看不到). 另一方面也因為年初做了很多美股實倉交易的試驗, 也造成績效下降不少. 但對於我個人來說, 實倉交易吃點苦頭似乎是必要的. 希望在上周再度修正的外匯交易部份能在未來三個月交出令人滿意的成績單

2018年的牛市真是令人驚訝, 從年初(一月二日)至今(一月廿四日) HKG33 和 China50 的單子一直沒辦法出場(可以在首頁看到我FxCM和IC Markets的myfxbook帳戶連結). 或許大家會很好奇, 既然我主推IC Markets(ICM), 應該只會推薦大家在ICM上交易才對. 不過這其實是一年多以來在各個交易商開戶, 甚至入金交易的最後的成果. FxCM也就是中文說的"福匯"這個交易商,在瑞郎事件前是最大的外匯交易商,但實際上外匯的點差和佣金其實不佳. 下面這個截圖就是myfxbook這個網站上的截圖: 有興趣的人可以用這個 網頁來觀察點差 . FXCM的點差在加上佣金之前是很漂亮的, 但在加入佣金之後顯然不如LMAX, ICM, Swiss Markets等等各家. 更別提除了外匯交易對之外, 其他的商品如黃金(XAUUSD), 白銀(XAGUSD)等各種產品點差都更差. 可是福匯有個其他各家沒有的優點: 股指商品的規格. 以JPN225(日本股指)來說, 比較表如下: JPN225比較 IC Markets FXCM Currency JPY USD Min Lot 1.0 10.0 Max Lot 250 1000 最大的操作金額差距是 JPY:USD 為110倍, 1000口:250口為4倍. 所以總體差了約450倍的金額. 這對資產大於一萬美金的人而言, 操作ICM的JPN 225會覺得根本毫無意義. 賺賠差永遠拉不開. 不僅只於JPN225, 其他的股指也有這個現象, 只是可能只差個10倍, 不像JPN225這麼誇張. FXCM能夠操作的最大口數總是(目前看過所有交易商)最大的.也因此還是繼續在FXCM上交易股指. 但如果在FXCM上的MT4 EA漸漸失效後還是會考慮撤出, 因為福匯還有其他問題, 之後會在Youtube上和大家聊聊.

大家好! 本網頁主要以MT4和MT5的教學為主, 偶爾會有和交易相關的時事觀察心得或喃喃自語. 本人在交易的世界中也曾接觸其他各種交易標的和其他的管道, 例如股票, 股指, 期權等等, 然而直到學會到外匯和MT4/MT5(以下簡稱這兩者為MT)之後, 才又覺得眼界和境界大幅提升 相信很多人也曾經想要把買賣進出依據程式化. 然而以筆者所在的台灣而言, 要進入程式交易的門檻實在不小. 只能每年花費數萬元和券商購買Multichart的授權執照才能交易台股各項標的. 等於在有機會獲利前, 就得先付出數萬元的成本. 而幸運的是, 以外匯(Forex)和貴金屬為主的MT4, 本身是免費下載的平台, 不花一毛錢就能開始進入程式交易的世界. 而且這兩年升級到MT5之後, 現在也逐漸可以交易其他各項商品. 相較於很多人在券商操作海外的股指, 例如道瓊, 還有原物料期貨時, 每一口的保證金總是很高, 少則1000元美金, 多則5000元美金也很常見, 這對本金少或是入門新手而言, 本身就是一大障礙.  如果學會以MT5交易時, 會發現不少的股指和期貨其實也能利用MT5來交易, 不少券商提供0.1口, 0.01口的交易單位, 這對入門新手或是本金小的交易者, 實在是一大福音. 而除了資金管理上的便利性之外, 在MT4/MT5上還能用歷史資料回測. 很多人在學會程式交易前, 總是在尋找交易的聖盃. 尤其是喜歡用技術指標來分析進出場點. MT5可以利用歷史回測的方法來驗證其有效性. 而且可以用機械性的操作來避免人性的弱點. 在買賣進出時, 還可區分為短線交易和長線交易, 以進出時的指標而言, 還可分為順勢交易者(Trend Follower), 和逆勢交易者(Swing Trader). 前者追高殺低跟隨趨勢, 後者高出低接反趨勢而行. 對於一個未接觸過程式交易的人, 因為沒辦法作歷史回測, 所以往往執迷於順勢或逆勢交易其中之一. 殊不知每一個商品, 都有適合它的交易法則. 例如對A商品而言, 用15分的均線和順勢交易才能成功, 而對B商品則是該用一小時均線和逆勢交易才能成功. 甚至也有某些商品竟然同時適合順勢和逆勢交易! 以上所描述的, 乃是如何自行打造交易系統的一部份. 實際上更有趣的是MT還提供了跟單的平台. 本站未來也會和大家探討如何選擇好的系統來跟單. 很...