雲匯交易工作室 (InFastPro Studio)

Swing Trading 最近這一周在原本的突破(Breakout)趨勢交易系統中, 加入擺盪策略. 也就是突破之後待拉回再進場. 比起單純的突破系統, 目前看來是進場交易的次數會增加, 用樣本外測試的結果也比單純的突破系統穩定. 原本有不少的突破進場的交易會因為拉回幅度太大而被停損出場, 出場之後又會回復向突破的方向運行. 如果只是單純放寬停損範圍, 又會讓交易的部位變小. 實作方法 在突破發生的時候, 同時掛入兩筆訂單. 一筆是原本突破時即會掛入的訂單. 另一筆則是 Buy-Limit 或 Sell-Limit 預掛單. 拉回的價位點目前是使用一倍ATR. 這樣假使第一筆訂單被停損出場, 這第二筆預掛單有機會適時再進場. 反之如果沒有拉回繼續突破一定距離之後, 就把原預掛單取消即可. 單純突破和擺盪後進場這兩種系統應同時使用較佳, 有互補的效果

非農數據發表: 實際313K vs. 預期200K 明明數據很漂亮, 應該可以讓美元走強, 沒想到EURUSD出現了大幅震盪後, 歐元反而走強. 所以昨天下的EURUSD空單就被這樣洗掉了, 小賺800鎂, 但另一張EURJPY被停損出場, 賠掉約150鎂. 雖然事前就知道後者EJ有很大的機率被停損但紀律上是不容許手動停損的. 總體來說這次的進出場表現符合預期. 孤獨的外匯程式交易者 搜尋國內各論壇, 發覺許多比較積極的外匯程式交易者, 大都活躍於2005到2015年之間. 這兩年反而沉寂許多. 即使有很多人作海外的期指, 農產, 貴金屬, 外匯, 但主流仍是以技術面加基本面分析後, 人工主觀下單進出的交易者為主. 一講到MT4/MT5的EA, 回測結果等等, 往往會被人調侃一番, 多數人認為EA的進出場條件都是根據歷史數據過度最佳化(Over Fitting), 所以EA的測試成果被認為是笑話. 雖然還有幾個外匯教學推廣的工作室, 但人氣也不高. 追根究柢, 也許是因為真的能持續獲利的EA真的不多. 但以個人經驗和數據來看, 其實EA是可以賺錢的. 原因很簡單, 因為匯率變動本身有一定的統計特性. EA作的事叫作"型態檢測"(Pattern Matching). 好的EA其檢測的型態必需要有可靠性. 以突破策略來看, 正所謂無風不起浪, 如果沒有新的數據或資金動能推動, 匯率應該會在原地整理. 但突然有型態突破就代表新的平衡價格正在形成. 也許平均檢測出十次裡有七次錯, 三次真的形成新的平衡價格, 但只要新的和舊的平衡價格間有足夠的價差, 那就提供策略賺錢的機會. 這是個很簡單的期望值問題. 其實這也是程式交易裡, 為什麼守紀律按照信號進出是如此的重要. 因為如果你懂什麼叫做RP, 你就不會想要去猜測到底那一次會成功, 也不會想要手動進出場. 而是專注於檢查這個EA的品質: 型態檢測器是否有效的檢測出這個貨幣對價格大幅波動時的特性.

這個月份仍是股指大行情, 專門作外匯的MT5帳戶呈現約-4%, 1200美元的虧損. 另一方面來說FXCM的股指則是有18.50%, 2600美元的收益. 雖然使用MT4 EA的FXCM帳戶目前為止仍然表現良好, 但是下個月應該就會把資金都整合到IC Markets的帳戶去. 因為EA失效是遲早的事, 可是MT4策略在更新時效率很差. 每次更新都要作小幅最佳化, 前進分析等等. MT4的單支EA可能就要花上一周. 以個人目前計劃每三個月重新檢視小幅調整的規劃來看, 等於是每天都得忙著分析更新其中一個EA, 這樣作外匯股指交易的話根本就是在自虐. 目前在FXCM上仍在運作的是AUS200, JPN225, HKG33, GER30, SPX500這五支EA. US30的EA因為過去兩個月份回測幅度過大昨日決定汰除. IC Markets上MT5帳戶己驗證的EA則有China50, HK50, DE30, UK100, US30, 和US500. 因為商品規格或追蹤的指數不同, 只好捨棄AUS200和JPN225這兩個股指.

前幾天決定購買StrategyQuant(SQ)這套軟體. 原本只對QuantAnalyzer有興趣, 後來想想乾脆就買整個軟體套餐. 去年試用SQ一周左右的感想很混亂, 並沒有要購買的想法. 現在回想起來是個正確的抉擇. 如果當初放棄自行寫策略, 也許這輩子就再也搞不懂要作那些改善才能讓EA進化到有信心上線交易. 而這些改善包括進場條件的改善, 依據標的使用順勢還是逆勢系統, 如何正確設定止損和止盈, 正確設定部位大小, 甚至如何正確的回測EA, 想起來這些經驗和知識都彌足珍貴. 而前幾天之所以下定決心購買的主要因素有幾個. 一來手上寫出的幾個EA架構大致上己經把靈感用得差不多了, 即使再加上一些小變化, 也還是無法適用於其他某些我想交易的標的. 例如白銀(XAGUSD)就是其中之一. 明明和黃金的特性類似, 但對白銀的回測報告總是令人失望 要再找到一個可適用於這些標的的新策略架構, 即使再花一年以上的時間也不令人意外. 而類似SQ的策略產生器除了有機會產生可用的策略之外, 可以激發有更多的靈感來創作新的策略. 現在再去看SQ裡的設定, 就大致上可以理解其每個選項的作用. 去年因為還沒累積夠多的策略開發經驗, 看到這麼多的設定選項反而讓人一頭霧水, 手足無措. 相關程式的比較 購買Strategy Quant Pro的授權時, 同時會拿到QuantAnaylzer以及EA Wizard的授權. SQ主程式: 類似的軟體有Forex Strategy Builder Pro (FSB Pro). 價格也差不多. 有內建投資組合分析的程式. 介面比SQ用Java寫的介面好看. 可是感覺能產生的策略數目少很多, 能設定的材料, 例如指標的種類, 進出場的方式, 都少於SQ兩成以上. 這違背了想用策略產生器來激發靈感的初衷.[ FSB的看法更新 ] 另外SQ可以輸出給TradeStation和NinjaTrader使用, 目前台灣常見的程式交易軟體MultiCharts也使用EasyLanguage, 未來說不定可透過SQ來轉換MQL4/MQL5的程式碼到台股程式交易平台. QuantAnalyzer: 類似的軟體有MSA(Market System Analyzer). QA的優點是它預設可以讀取比較多報告的格式. MSA感覺...

這個周末趁著新年的休假完成了新的投資組合, 涵蓋了八種貨幣對及黃金 Category Strategy Symbol List Major EURUSD USDJPY GBPUSD USDCAD Cross EURJPY EURGBP GBPJPY EURAUD Metal XAUUSD 這個投資組合個人還覺得不錯, 除了有四大主要貨幣對之外, 還有交易量較高的EURJPY和GBPJPY. 而EURGBP和EURAUD主要是以逆勢交易為主. 其實XTIUSD(西德州原油)的策略也通過了各項測試, 可以穩定獲利的機會很大, 可惜因為IC Markets的商品規格的關係, 最小的手數是1.0口, 沒有0.1或0.01口可用, 所以有時虧損會達到1%. 一般來說只要是多策略在一個帳號執行, 我會讓一次的交易控制在0.5%. 看到XTIUSD跳出1%的虧損總是覺得有點不舒服. 短時間除非有看到重大的問題, 否則不會再更動策略, 總是得讓子彈飛一下~

目前看來仍以股市指數的策略較能獲利. FXCM的帳戶受惠於去年底至今的大波段行情, 今年一月份的成效很不錯 而外匯交易的部份, 上一版的策略效果並不好, 只有EURUSD在年初1.20大漲到1.23時有較大波段約兩千多塊的獲利(因為在ICM的帳戶轉換, 所以這邊看不到). 另一方面也因為年初做了很多美股實倉交易的試驗, 也造成績效下降不少. 但對於我個人來說, 實倉交易吃點苦頭似乎是必要的. 希望在上周再度修正的外匯交易部份能在未來三個月交出令人滿意的成績單

2018年的牛市真是令人驚訝, 從年初(一月二日)至今(一月廿四日) HKG33 和 China50 的單子一直沒辦法出場(可以在首頁看到我FxCM和IC Markets的myfxbook帳戶連結). 或許大家會很好奇, 既然我主推IC Markets(ICM), 應該只會推薦大家在ICM上交易才對. 不過這其實是一年多以來在各個交易商開戶, 甚至入金交易的最後的成果. FxCM也就是中文說的"福匯"這個交易商,在瑞郎事件前是最大的外匯交易商,但實際上外匯的點差和佣金其實不佳. 下面這個截圖就是myfxbook這個網站上的截圖: 有興趣的人可以用這個 網頁來觀察點差 . FXCM的點差在加上佣金之前是很漂亮的, 但在加入佣金之後顯然不如LMAX, ICM, Swiss Markets等等各家. 更別提除了外匯交易對之外, 其他的商品如黃金(XAUUSD), 白銀(XAGUSD)等各種產品點差都更差. 可是福匯有個其他各家沒有的優點: 股指商品的規格. 以JPN225(日本股指)來說, 比較表如下: JPN225比較 IC Markets FXCM Currency JPY USD Min Lot 1.0 10.0 Max Lot 250 1000 最大的操作金額差距是 JPY:USD 為110倍, 1000口:250口為4倍. 所以總體差了約450倍的金額. 這對資產大於一萬美金的人而言, 操作ICM的JPN 225會覺得根本毫無意義. 賺賠差永遠拉不開. 不僅只於JPN225, 其他的股指也有這個現象, 只是可能只差個10倍, 不像JPN225這麼誇張. FXCM能夠操作的最大口數總是(目前看過所有交易商)最大的.也因此還是繼續在FXCM上交易股指. 但如果在FXCM上的MT4 EA漸漸失效後還是會考慮撤出, 因為福匯還有其他問題, 之後會在Youtube上和大家聊聊.