雲匯交易工作室 (InFastPro Studio)

二月初到二月中的努力看來似乎有了回報, 模擬帳戶淨值有了兩成的回復. 二月初簡化策略是十分正確的決定, 而且還找到了幾個程式上的bug. 外匯主要是由於歐洲央行德拉吉持續寬鬆到2019年底的決定, 讓歐元和日幣有相當大的波動. 這一波EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY的外匯交易就直接讓淨值恢復了一成. 另一方面想研究日內交易, 選了AAPL, AMZN, NFLX, NVDA這四支美股來測試. 這半個多月的表現也是有約一成的獲利. 日內交易美股的交易機會多, 每支股票的交易頻率大概平均每兩個交易日就會進場一次. 有可能一周內就能發生連續十次的虧損. 如果是開真倉的話, 要持倉也是不易 最有信心的XAU/USD目前為止表現平平, XTI/USD表現的很差, GBP/JPY則是幾乎不進場交易, 讓人有點失望. 三月份還有兩周, 希望淨值能不至於跌破$26,000, 這樣距離我再開真倉交易之日就不遠了.

除了昨天提到的交易商品(EURUSD, USDJPY, XAUUSD, F40/IT40/UK100, US30/USTEC/US500), 另外增加了China50(上證A50期貨)和XTIUSD(西德州原油CFD)兩項商品. 頁面也增加了倒數時鐘. 六個月後會決定這十一個策略有那些會進入真倉實戰. 目前為止只對XAUUSD的策略深具信心, 而對F40/IT40/UK100這三個逆勢進場的策略最沒信心.

四月底終於查出為何EA的執行不如預期的主因: 雲端主機. 所以就花了幾天從ForexVPS.net搬家到CNS. 這是和IC Markets配合的三家虛擬主機的營運商中最貴, 也較為知名的一家. 雖然ICM的規定都是月交易15口的就能免費, 但是像ForexVPS自身的規定是只要10口就不收錢. 而且很多外匯交易商都提供內建的VPS. 但其實在其他家內建的VPS也遇過EA在家裡的筆電就如預期般進出, 一上VPS就和預期差距很大. 經過這番折騰之後, 才瞭解其中有一個很大的差異. CNS的VPS是使用Microsoft的Hyper-V技術來建構虛擬主機, 但很多其他家的是使用VMWare的技術來架Windows Server的虛擬主機. 個人猜測是使用VMWare的VPS, 因為很多都免費提供, 可能授權不完整或因為VMWare設定較為複雜, 後台的IT工作人員沒能正確設定才造成這樣的問題. 在此也建議各位要把EA放上VPS時, 可以同時在家裡的PC/NB上使用Demo帳戶來交互檢查. 雖然進出的點位會稍有差異, 但是基本上應該都是接近同時開倉和平倉. 這幾天己經確認EurUsd, UsdJpy, XauUsd, UsdCad, GbpUsd, EurJpy在CNS的VPS執行結果, 和家裡的NB上的結果是一致的. 這樣終於能真正的驗證個別策略及策略組合的好壞了. 但是UsdChf似乎算是開發失敗, 要花點時間重新開發.

[4/26] 四月初時策略有再稍微更動, 四月底了績效仍然停在原地不動. 其實這對順勢交易的策略其實算是不錯的狀況, 在有一定交易次數的前提下, 雖沒賺錢但回撤也小到可忽略不記. 但沒想到這個月只剩兩天就結束, 有交易記錄的竟然還是只有EURUSD, EURJPY, XAUUSD, XTIUSD. 我的策略都是設計成平均每周會進場交易一次的交易頻率. 一整個月都完全不進場實在有點誇張. 像USDJPY漲了不少, GBPUSD也跌了不少, 不該毫無動靜. 看來周末非得要花點時間來看一些細節了. [4/27 更新] 今天一早把GbpUsd的策略直接放在筆電上跑, 結果同一個策略, 下午三點半筆電有進場, 但VPS上的EA沒有下單進場. 看來很有可能是VPS的問題, 未來一個月會先把策略都放在家裡的筆電上跑. 看看UsdJpy 和 GbpUsd 的交易次數是否就變得比較正常. 這個測試對整個策略組合十分重要. 如果如預期般的恢復正常, 那就得再換家VPS看看了. 目前使用的是和IC Markets配合的Forex VPS. 但其實有另外兩家也有合作關係. 再講個小故事好了. 其實會離開FXCM交易平台, 其中一個因素就是因為它提供的VPS很不穩定, 下單時常失敗. 後來有在RoboForex上交易一段時間, 結果它的VPS還是不穩定. 同樣的策略在Forex VPS上會下單, 但在RoboForex上就是完全不下單. 原本以為可以安穩的在Forex VPS上交易, 結果看來還是太樂觀了. 希望能找到一個穩定的合作VPS . [4/27 更新-2] 就在剛才, 己經一個多月都沒下單的UsdJpy在我的筆電上也下單作空了. 看來暫時只能待在我的筆電上交易了. [4/30 更新] 看來過去有太多問題都是由VPS引起, 很開心五月份開始這些策略都可以正式上線了.

這個月的結算簡單講就是只有EURUSD, EURJPY和XAUUSD這三個外匯貨幣對有正常交易, 其中又以EJ和XAU為主. 所以這也讓我再進一步對EA除錯. 發現了一個之前新增Swing Trading模式時所造成的問題. 問題很快的解決了, 但是重跑幾個EA的參數又花了好幾天. 目前在模擬倉跑 個股和股指的EA,希望四月份能順利上線

Swing Trading 最近這一周在原本的突破(Breakout)趨勢交易系統中, 加入擺盪策略. 也就是突破之後待拉回再進場. 比起單純的突破系統, 目前看來是進場交易的次數會增加, 用樣本外測試的結果也比單純的突破系統穩定. 原本有不少的突破進場的交易會因為拉回幅度太大而被停損出場, 出場之後又會回復向突破的方向運行. 如果只是單純放寬停損範圍, 又會讓交易的部位變小. 實作方法 在突破發生的時候, 同時掛入兩筆訂單. 一筆是原本突破時即會掛入的訂單. 另一筆則是 Buy-Limit 或 Sell-Limit 預掛單. 拉回的價位點目前是使用一倍ATR. 這樣假使第一筆訂單被停損出場, 這第二筆預掛單有機會適時再進場. 反之如果沒有拉回繼續突破一定距離之後, 就把原預掛單取消即可. 單純突破和擺盪後進場這兩種系統應同時使用較佳, 有互補的效果

非農數據發表: 實際313K vs. 預期200K 明明數據很漂亮, 應該可以讓美元走強, 沒想到EURUSD出現了大幅震盪後, 歐元反而走強. 所以昨天下的EURUSD空單就被這樣洗掉了, 小賺800鎂, 但另一張EURJPY被停損出場, 賠掉約150鎂. 雖然事前就知道後者EJ有很大的機率被停損但紀律上是不容許手動停損的. 總體來說這次的進出場表現符合預期. 孤獨的外匯程式交易者 搜尋國內各論壇, 發覺許多比較積極的外匯程式交易者, 大都活躍於2005到2015年之間. 這兩年反而沉寂許多. 即使有很多人作海外的期指, 農產, 貴金屬, 外匯, 但主流仍是以技術面加基本面分析後, 人工主觀下單進出的交易者為主. 一講到MT4/MT5的EA, 回測結果等等, 往往會被人調侃一番, 多數人認為EA的進出場條件都是根據歷史數據過度最佳化(Over Fitting), 所以EA的測試成果被認為是笑話. 雖然還有幾個外匯教學推廣的工作室, 但人氣也不高. 追根究柢, 也許是因為真的能持續獲利的EA真的不多. 但以個人經驗和數據來看, 其實EA是可以賺錢的. 原因很簡單, 因為匯率變動本身有一定的統計特性. EA作的事叫作"型態檢測"(Pattern Matching). 好的EA其檢測的型態必需要有可靠性. 以突破策略來看, 正所謂無風不起浪, 如果沒有新的數據或資金動能推動, 匯率應該會在原地整理. 但突然有型態突破就代表新的平衡價格正在形成. 也許平均檢測出十次裡有七次錯, 三次真的形成新的平衡價格, 但只要新的和舊的平衡價格間有足夠的價差, 那就提供策略賺錢的機會. 這是個很簡單的期望值問題. 其實這也是程式交易裡, 為什麼守紀律按照信號進出是如此的重要. 因為如果你懂什麼叫做RP, 你就不會想要去猜測到底那一次會成功, 也不會想要手動進出場. 而是專注於檢查這個EA的品質: 型態檢測器是否有效的檢測出這個貨幣對價格大幅波動時的特性.

進一步試用之後, 發現之前對Forex Strategy Builder (FSB) 的認知是錯誤的. 基本上FSB是一個高階的策略建構和產生器. 一般的策略產生器雖可用點選的方式產生策略, 但產生的策略仍需要回到MT4/MT5之中做進一步的最佳化或回測. FSB則內建相關的測試功能, 包含前進分析, 蒙地卡羅分析, 同時多商品績效回測, 並且可對所使用的指標或參數最佳化, 還可以使用一些過濾器來檢視不同的結果. 例如指定在某段時間交易或不交易這個策略. 而使用者可以很快的檢視新增指標或交易條件之後的預估績效表現. FSB也能產生策略, 且產生時間短, 但是數量少, 而且是像MACD轉正或MA Cross等看來十分合理的進出場條件. 然而問題也在此. 因為很合理, 所以可能是你曾經建立過的系統.  而StrategyQuant (SQ)則是只做原則設定, 例如可使用那些指標, 運算, 資金管理方式等等. 之後所有的事情就交給SQ來負責亂數產生. 基本上產生的交易條件可以天馬行空, 無拘無束. 但也因此有時會讓使用者不敢使用, 因為看Pseudo Code的內容, 有時你會覺得那些隨機產生的交易條件根本是胡說八道, 難以理解, 怎麼可能可以投入真實帳戶做交易? 所以對喜歡掌握EA的基本架構的人, 那就應該使用FSB. 而對基本架構不在乎, 只在意是否可以通過各項檢測的人, 就比較適合SQ. 就像交易策略一樣, 並沒有最好的策略, 只有最適合該交易者的策略. 有些人策略開發己有一定的心得和經驗, 想進一步建立各種不同的交易系統, 並且能夠很快的完成測試流程. 那FSB是很好的工具. 但如果開發策略有概念卻不斷失敗, 或是曾經成功, 但也使用FSB嚐試過不同想法仍沒有成果的話, 我想最後還是會嚐試使用SQ來開發看看. 其實這麼說來...未來等SQ玩熟了之後, 應該還是會購入FSB來玩玩.😃

這個月份仍是股指大行情, 專門作外匯的MT5帳戶呈現約-4%, 1200美元的虧損. 另一方面來說FXCM的股指則是有18.50%, 2600美元的收益. 雖然使用MT4 EA的FXCM帳戶目前為止仍然表現良好, 但是下個月應該就會把資金都整合到IC Markets的帳戶去. 因為EA失效是遲早的事, 可是MT4策略在更新時效率很差. 每次更新都要作小幅最佳化, 前進分析等等. MT4的單支EA可能就要花上一周. 以個人目前計劃每三個月重新檢視小幅調整的規劃來看, 等於是每天都得忙著分析更新其中一個EA, 這樣作外匯股指交易的話根本就是在自虐. 目前在FXCM上仍在運作的是AUS200, JPN225, HKG33, GER30, SPX500這五支EA. US30的EA因為過去兩個月份回測幅度過大昨日決定汰除. IC Markets上MT5帳戶己驗證的EA則有China50, HK50, DE30, UK100, US30, 和US500. 因為商品規格或追蹤的指數不同, 只好捨棄AUS200和JPN225這兩個股指.

前幾天決定購買StrategyQuant(SQ)這套軟體. 原本只對QuantAnalyzer有興趣, 後來想想乾脆就買整個軟體套餐. 去年試用SQ一周左右的感想很混亂, 並沒有要購買的想法. 現在回想起來是個正確的抉擇. 如果當初放棄自行寫策略, 也許這輩子就再也搞不懂要作那些改善才能讓EA進化到有信心上線交易. 而這些改善包括進場條件的改善, 依據標的使用順勢還是逆勢系統, 如何正確設定止損和止盈, 正確設定部位大小, 甚至如何正確的回測EA, 想起來這些經驗和知識都彌足珍貴. 而前幾天之所以下定決心購買的主要因素有幾個. 一來手上寫出的幾個EA架構大致上己經把靈感用得差不多了, 即使再加上一些小變化, 也還是無法適用於其他某些我想交易的標的. 例如白銀(XAGUSD)就是其中之一. 明明和黃金的特性類似, 但對白銀的回測報告總是令人失望 要再找到一個可適用於這些標的的新策略架構, 即使再花一年以上的時間也不令人意外. 而類似SQ的策略產生器除了有機會產生可用的策略之外, 可以激發有更多的靈感來創作新的策略. 現在再去看SQ裡的設定, 就大致上可以理解其每個選項的作用. 去年因為還沒累積夠多的策略開發經驗, 看到這麼多的設定選項反而讓人一頭霧水, 手足無措. 相關程式的比較 購買Strategy Quant Pro的授權時, 同時會拿到QuantAnaylzer以及EA Wizard的授權. SQ主程式: 類似的軟體有Forex Strategy Builder Pro (FSB Pro). 價格也差不多. 有內建投資組合分析的程式. 介面比SQ用Java寫的介面好看. 可是感覺能產生的策略數目少很多, 能設定的材料, 例如指標的種類, 進出場的方式, 都少於SQ兩成以上. 這違背了想用策略產生器來激發靈感的初衷.[ FSB的看法更新 ] 另外SQ可以輸出給TradeStation和NinjaTrader使用, 目前台灣常見的程式交易軟體MultiCharts也使用EasyLanguage, 未來說不定可透過SQ來轉換MQL4/MQL5的程式碼到台股程式交易平台. QuantAnalyzer: 類似的軟體有MSA(Market System Analyzer). QA的優點是它預設可以讀取比較多報告的格式. MSA感覺...

這個周末趁著新年的休假完成了新的投資組合, 涵蓋了八種貨幣對及黃金 Category Strategy Symbol List Major EURUSD USDJPY GBPUSD USDCAD Cross EURJPY EURGBP GBPJPY EURAUD Metal XAUUSD 這個投資組合個人還覺得不錯, 除了有四大主要貨幣對之外, 還有交易量較高的EURJPY和GBPJPY. 而EURGBP和EURAUD主要是以逆勢交易為主. 其實XTIUSD(西德州原油)的策略也通過了各項測試, 可以穩定獲利的機會很大, 可惜因為IC Markets的商品規格的關係, 最小的手數是1.0口, 沒有0.1或0.01口可用, 所以有時虧損會達到1%. 一般來說只要是多策略在一個帳號執行, 我會讓一次的交易控制在0.5%. 看到XTIUSD跳出1%的虧損總是覺得有點不舒服. 短時間除非有看到重大的問題, 否則不會再更動策略, 總是得讓子彈飛一下~

目前看來仍以股市指數的策略較能獲利. FXCM的帳戶受惠於去年底至今的大波段行情, 今年一月份的成效很不錯 而外匯交易的部份, 上一版的策略效果並不好, 只有EURUSD在年初1.20大漲到1.23時有較大波段約兩千多塊的獲利(因為在ICM的帳戶轉換, 所以這邊看不到). 另一方面也因為年初做了很多美股實倉交易的試驗, 也造成績效下降不少. 但對於我個人來說, 實倉交易吃點苦頭似乎是必要的. 希望在上周再度修正的外匯交易部份能在未來三個月交出令人滿意的成績單

直到昨天才把最重要的兩個策略: GbpUsd和UsdJpy上線. 真的有在作外匯交易的人一定知道這兩種貨幣對是EURUSD之外最重要的兩個貨幣對. 之前並非沒有開發, 而是策略的某些指標不符預期, 例如MAR和交易頻率. 有時還是要感謝線上仍有很多同好在努力的開發不同的策略, 還有分享他們的策略開發看法. 即使策略開發方向不同, 而且也不會知道別人詳細的作法, 但聽聽別人的閒聊或抱怨, 偶爾也可以觸發自己的靈感. 紀念一下:

2018年的牛市真是令人驚訝, 從年初(一月二日)至今(一月廿四日) HKG33 和 China50 的單子一直沒辦法出場(可以在首頁看到我FxCM和IC Markets的myfxbook帳戶連結). 或許大家會很好奇, 既然我主推IC Markets(ICM), 應該只會推薦大家在ICM上交易才對. 不過這其實是一年多以來在各個交易商開戶, 甚至入金交易的最後的成果. FxCM也就是中文說的"福匯"這個交易商,在瑞郎事件前是最大的外匯交易商,但實際上外匯的點差和佣金其實不佳. 下面這個截圖就是myfxbook這個網站上的截圖: 有興趣的人可以用這個 網頁來觀察點差 . FXCM的點差在加上佣金之前是很漂亮的, 但在加入佣金之後顯然不如LMAX, ICM, Swiss Markets等等各家. 更別提除了外匯交易對之外, 其他的商品如黃金(XAUUSD), 白銀(XAGUSD)等各種產品點差都更差. 可是福匯有個其他各家沒有的優點: 股指商品的規格. 以JPN225(日本股指)來說, 比較表如下: JPN225比較 IC Markets FXCM Currency JPY USD Min Lot 1.0 10.0 Max Lot 250 1000 最大的操作金額差距是 JPY:USD 為110倍, 1000口:250口為4倍. 所以總體差了約450倍的金額. 這對資產大於一萬美金的人而言, 操作ICM的JPN 225會覺得根本毫無意義. 賺賠差永遠拉不開. 不僅只於JPN225, 其他的股指也有這個現象, 只是可能只差個10倍, 不像JPN225這麼誇張. FXCM能夠操作的最大口數總是(目前看過所有交易商)最大的.也因此還是繼續在FXCM上交易股指. 但如果在FXCM上的MT4 EA漸漸失效後還是會考慮撤出, 因為福匯還有其他問題, 之後會在Youtube上和大家聊聊.