雲匯交易工作室 (InFastPro Studio)

這個周末又花了不少時間在研究這兩個軟體. 主要測試StrategyQuant 3.8.2, StrategyQuant 4.0的Beta8以及Forex Strategy Builder Pro的3.8.6版本(是的, 比預期中還早就入手了). SQ4 Beta8和FSB Pro都能產生MT5的策略, SQ4 Beta8產生的MT5策略要稍微自行除錯後才能正常工作, 畢竟仍在測試中(己上報其中一個Bug). 而FSB Pro的MT5的策略比較誇張, 除錯一陣子之後仍然不能使用, 根本不會開倉交易. 至於MT4程式碼也是SQ3/SQ4的品質較好. FSB Pro的拿回MT4平台上回測, 有時績效符合預期, 但有時會出現比較大的落差. 這兩個軟體的特性都很類似, 如果不加以限制, 基本上產生的所有策略幾乎都是逆勢策略. 逆勢策略到目前為止, 不論怎麼測試都容易遇到過度最佳化的問題, 失效的機率很高. 目前FSB論壇上似乎還沒有人討論這個問題, 開發風向是希望利用一籃子組合策略來交易單一商品互補優劣來穩定績效. 基本上我是贊成用組合式策略, 但是仍然會以順勢策略來作組合. 但FSB Pro的流程主要有個優點: 可以預先設定要用那些指標, 設定的進場方法, 再開始自動開發策略. 也就是說, 如果想產生順勢交易的策略, 那可以先做這樣的基本設定, 確保是往突破追價的方向最佳化.可惜FSB Pro的開發流程目前看來能產生的策略數量有限, 在設定好開發方向之後, 能找到的策略數量更少 SQ4預計在未來兩周內會推出下一個測試版Beta 9, 到時再來試試要如何設定才能讓它往順勢策略來開發, 也希望MT5的程式碼己除錯完畢.

最近兩周是有用SQ產生一些EA. 可是發現一些我難以認同的問題. 例如針對XAUUSD M15產生的EA, 拿回MT4測試. 發現如果是Open Price粗測模試, 這支EA是不會賺錢的. 但回到逐筆交易細測模式(Real Ticks)又會表現出預期的權益曲線. 也就是說, 這支EA要能獲利, 必需要有OHCL之外的逐筆交易資訊. 然而這種Real Ticks的跳動是最難複製的狀況. 根據回測產生的EA能獲利的前提條件就是: "類似的價格跳動歷史有一定機率再次重現". 這種需要Real Ticks才能獲利的狀況基本上否定了這個可能性. 不過個人還是會再做些測試, 然後多產生幾組EA放上模擬帳號測試. 如果有好成果再考慮繼續使用下去. 也許這三萬多元就這樣飛了, 但是不測試看看, 個人總是覺得好奇而會一直思考SQ的方式是否才是正確的策略產生方式. 初步結論 如果你只有一筆資金想買自動策略產生器, 預算只有200美金以內的就乖乖買EA Builder, 手動的創作EA. 預算有1000美元的就還是考慮FSB Pro為主. Strategy Quant用起來真的會讓人不放心其品質. 當然預計六月份之後還是會購入FSB Pro,到時會更詳細的比較這兩種策略產生器. ps. 這個Blog的下方有EA Builder的連結, 個人試用結果還不錯.

這個月的結算簡單講就是只有EURUSD, EURJPY和XAUUSD這三個外匯貨幣對有正常交易, 其中又以EJ和XAU為主. 所以這也讓我再進一步對EA除錯. 發現了一個之前新增Swing Trading模式時所造成的問題. 問題很快的解決了, 但是重跑幾個EA的參數又花了好幾天. 目前在模擬倉跑 個股和股指的EA,希望四月份能順利上線