重新思考不同的策略

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從2018年年中開始, 先是把真倉都關了, 資金先抽回來. 接下來就是持續了八個月的模擬倉交易. 結果大約從20,000美元一路賠到了剩14,000美元
這邊說幾個重要的心得. 第一個是我觀察的幾個帳號, 包含兩位有開課的老師無意間透露的帳號. 其中一位執著於趨勢跟隨(Trend Following)的策略, 強調抓住波動突破, 跟隨新趨勢以達到大賺小賠的成果. 但是他的帳號只有在2016和2017各賺了十幾%之後, 2018年整年就停滯不動, 還賠了10%.
另一個是個社團. 裡面有幾位老師. 很有趣的是被一些人看不起的EurUsd馬丁格爾策略可以很穩定的持續獲利, 大約每個月小則2%, 多則10%. 去年年中這個馬丁格爾策略不知為何被關閉
該社團的另一個波段策略前年下半年以四個月左右的時間大賺將近200%, 但去年年初就已經由賺變賠, 後來更是把交易資訊都關掉, 在關掉前可以看到已經賠掉80%以上.

看到這些老師的成果, 再加上自己模擬倉和以前真倉的成果. 讓我思考了不少事...

首先這些策略都是針對貨幣開發的. 但我自己的波段策略裡, 最成功, 有小賺策略的卻是對黃金(XauUsd)的策略. 而2017年年初有賺幾個月的波段策略也是針對股市指數而不是貨幣.

看到這裡, 各位大概可以瞭解我推敲出的一些結論

• 許多貨幣的波動, 除了黑天鵝事件,大部份時間其波段極小
• 許多書和大師前輩都推崇的波段策略,例如海龜策略交易法則, 其實是為了原物料期貨交易而開發的
• 很多人看不起的馬丁格爾策略, 在大部分時間波動小的外匯交易有其獲利空間

 所以接下來要做的事, 大概是

• 針對外匯交易開發均值回歸的策略 (Mean Reversion)
• 針對外匯交易開發趨勢跟隨交易, 但使用更精簡的進出場規則
• 針對原物料, 期指開發趨勢跟隨交易策略, 同樣也是以更精簡的進出場原則為主

為什麼不全力開發均值回歸的策略, 反而又花時間在趨勢跟隨的開發上呢? 簡單來說,以前針對貨幣交易: 波段跟隨是真理, 均值回歸是雞肋. 但現在心態修正為: 均值回歸為主, 趨勢跟隨為輔.

交易是一條漫長的路. 所以也奉勸各位先好好練功. 而不是急於進入市場. 我前後至少賠了兩萬美元才下定決心回到模擬帳號練功. 當初的自信大概是自己寫出來的策略, 用很多指標和方法檢測都顯示極具獲利性, 例如即使是推進分析(Walk Forward Analysis)使用樣本外的資料也能達到MAR介於2到3. 如果你有在寫自己的策略就會瞭解要通過這樣的檢測是多麼不容易.
但任何策略和檢測在沒經過市場洗禮前都是沒意義的. 而無法獲利的主因, 個人目前推測是因為進出場條件仍然太複雜, 進一步精簡是必需的. 另一個如上所述,想要在大部份時間波動都很小的市場用趨勢跟隨來獲利, 本來就是緣木求魚. 努力用錯了方向, 就是痛苦的開始. 策略沒有對錯, 要放在對的市場才會有用.