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非農數據反應和孤獨的程式交易者

非農數據發表: 實際313K vs. 預期200K

明明數據很漂亮, 應該可以讓美元走強, 沒想到EURUSD出現了大幅震盪後, 歐元反而走強. 所以昨天下的EURUSD空單就被這樣洗掉了, 小賺800鎂, 但另一張EURJPY被停損出場, 賠掉約150鎂. 雖然事前就知道後者EJ有很大的機率被停損但紀律上是不容許手動停損的. 總體來說這次的進出場表現符合預期.

孤獨的外匯程式交易者

搜尋國內各論壇, 發覺許多比較積極的外匯程式交易者, 大都活躍於2005到2015年之間. 這兩年反而沉寂許多. 即使有很多人作海外的期指, 農產, 貴金屬, 外匯, 但主流仍是以技術面加基本面分析後, 人工主觀下單進出的交易者為主. 一講到MT4/MT5的EA, 回測結果等等, 往往會被人調侃一番, 多數人認為EA的進出場條件都是根據歷史數據過度最佳化(Over Fitting), 所以EA的測試成果被認為是笑話. 雖然還有幾個外匯教學推廣的工作室, 但人氣也不高. 追根究柢, 也許是因為真的能持續獲利的EA真的不多.
但以個人經驗和數據來看, 其實EA是可以賺錢的. 原因很簡單, 因為匯率變動本身有一定的統計特性. EA作的事叫作"型態檢測"(Pattern Matching). 好的EA其檢測的型態必需要有可靠性. 以突破策略來看, 正所謂無風不起浪, 如果沒有新的數據或資金動能推動, 匯率應該會在原地整理. 但突然有型態突破就代表新的平衡價格正在形成. 也許平均檢測出十次裡有七次錯, 三次真的形成新的平衡價格, 但只要新的和舊的平衡價格間有足夠的價差, 那就提供策略賺錢的機會. 這是個很簡單的期望值問題.
其實這也是程式交易裡, 為什麼守紀律按照信號進出是如此的重要. 因為如果你懂什麼叫做RP, 你就不會想要去猜測到底那一次會成功, 也不會想要手動進出場. 而是專注於檢查這個EA的品質: 型態檢測器是否有效的檢測出這個貨幣對價格大幅波動時的特性.
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Strategy Quant目前使用感想

前幾天決定購買StrategyQuant(SQ)這套軟體. 原本只對QuantAnalyzer有興趣, 後來想想乾脆就買整個軟體套餐. 去年試用SQ一周左右的感想很混亂, 並沒有要購買的想法. 現在回想起來是個正確的抉擇. 如果當初放棄自行寫策略, 也許這輩子就再也搞不懂要作那些改善才能讓EA進化到有信心上線交易. 而這些改善包括進場條件的改善, 依據標的使用順勢還是逆勢系統, 如何正確設定止損和止盈, 正確設定部位大小, 甚至如何正確的回測EA, 想起來這些經驗和知識都彌足珍貴. 而前幾天之所以下定決心購買的主要因素有幾個. 一來手上寫出的幾個EA架構大致上己經把靈感用得差不多了, 即使再加上一些小變化, 也還是無法適用於其他某些我想交易的標的. 例如白銀(XAGUSD)就是其中之一. 明明和黃金的特性類似, 但對白銀的回測報告總是令人失望 要再找到一個可適用於這些標的的新策略架構, 即使再花一年以上的時間也不令人意外. 而類似SQ的策略產生器除了有機會產生可用的策略之外, 可以激發有更多的靈感來創作新的策略. 現在再去看SQ裡的設定, 就大致上可以理解其每個選項的作用. 去年因為還沒累積夠多的策略開發經驗, 看到這麼多的設定選項反而讓人一頭霧水, 手足無措. 相關程式的比較 購買Strategy Quant Pro的授權時, 同時會拿到QuantAnaylzer以及EA Wizard的授權. SQ主程式: 類似的軟體有Forex Strategy Builder Pro (FSB Pro). 價格也差不多. 有內建投資組合分析的程式. 介面比SQ用Java寫的介面好看. 可是感覺能產生的策略數目少很多, 能設定的材料, 例如指標的種類, 進出場的方式, 都少於SQ兩成以上. 這違背了想用策略產生器來激發靈感的初衷.[ FSB的看法更新 ] 另外SQ可以輸出給TradeStation和NinjaTrader使用, 目前台灣常見的程式交易軟體MultiCharts也使用EasyLanguage, 未來說不定可透過SQ來轉換MQL4/MQL5的程式碼到台股程式交易平台. QuantAnalyzer: 類似的軟體有MSA(Market System Analyzer). QA的優點是它預設可以讀取比較多報告的格式. MSA感覺...
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除了昨天提到的交易商品(EURUSD, USDJPY, XAUUSD, F40/IT40/UK100, US30/USTEC/US500), 另外增加了China50(上證A50期貨)和XTIUSD(西德州原油CFD)兩項商品. 頁面也增加了倒數時鐘. 六個月後會決定這十一個策略有那些會進入真倉實戰. 目前為止只對XAUUSD的策略深具信心, 而對F40/IT40/UK100這三個逆勢進場的策略最沒信心.
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開站閒聊

大家好! 本網頁主要以MT4和MT5的教學為主, 偶爾會有和交易相關的時事觀察心得或喃喃自語. 本人在交易的世界中也曾接觸其他各種交易標的和其他的管道, 例如股票, 股指, 期權等等, 然而直到學會到外匯和MT4/MT5(以下簡稱這兩者為MT)之後, 才又覺得眼界和境界大幅提升 相信很多人也曾經想要把買賣進出依據程式化. 然而以筆者所在的台灣而言, 要進入程式交易的門檻實在不小. 只能每年花費數萬元和券商購買Multichart的授權執照才能交易台股各項標的. 等於在有機會獲利前, 就得先付出數萬元的成本. 而幸運的是, 以外匯(Forex)和貴金屬為主的MT4, 本身是免費下載的平台, 不花一毛錢就能開始進入程式交易的世界. 而且這兩年升級到MT5之後, 現在也逐漸可以交易其他各項商品. 相較於很多人在券商操作海外的股指, 例如道瓊, 還有原物料期貨時, 每一口的保證金總是很高, 少則1000元美金, 多則5000元美金也很常見, 這對本金少或是入門新手而言, 本身就是一大障礙.  如果學會以MT5交易時, 會發現不少的股指和期貨其實也能利用MT5來交易, 不少券商提供0.1口, 0.01口的交易單位, 這對入門新手或是本金小的交易者, 實在是一大福音. 而除了資金管理上的便利性之外, 在MT4/MT5上還能用歷史資料回測. 很多人在學會程式交易前, 總是在尋找交易的聖盃. 尤其是喜歡用技術指標來分析進出場點. MT5可以利用歷史回測的方法來驗證其有效性. 而且可以用機械性的操作來避免人性的弱點. 在買賣進出時, 還可區分為短線交易和長線交易, 以進出時的指標而言, 還可分為順勢交易者(Trend Follower), 和逆勢交易者(Swing Trader). 前者追高殺低跟隨趨勢, 後者高出低接反趨勢而行. 對於一個未接觸過程式交易的人, 因為沒辦法作歷史回測, 所以往往執迷於順勢或逆勢交易其中之一. 殊不知每一個商品, 都有適合它的交易法則. 例如對A商品而言, 用15分的均線和順勢交易才能成功, 而對B商品則是該用一小時均線和逆勢交易才能成功. 甚至也有某些商品竟然同時適合順勢和逆勢交易! 以上所描述的, 乃是如何自行打造交易系統的一部份. 實際上更有趣的是MT還提供了跟單的平台. 本站未來也會和大家探討如何選擇好的系統來跟單. 很...
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