非農數據反應和孤獨的程式交易者

非農數據發表: 實際313K vs. 預期200K

明明數據很漂亮, 應該可以讓美元走強, 沒想到EURUSD出現了大幅震盪後, 歐元反而走強. 所以昨天下的EURUSD空單就被這樣洗掉了, 小賺800鎂, 但另一張EURJPY被停損出場, 賠掉約150鎂. 雖然事前就知道後者EJ有很大的機率被停損但紀律上是不容許手動停損的. 總體來說這次的進出場表現符合預期.

孤獨的外匯程式交易者

搜尋國內各論壇, 發覺許多比較積極的外匯程式交易者, 大都活躍於2005到2015年之間. 這兩年反而沉寂許多. 即使有很多人作海外的期指, 農產, 貴金屬, 外匯, 但主流仍是以技術面加基本面分析後, 人工主觀下單進出的交易者為主. 一講到MT4/MT5的EA, 回測結果等等, 往往會被人調侃一番, 多數人認為EA的進出場條件都是根據歷史數據過度最佳化(Over Fitting), 所以EA的測試成果被認為是笑話. 雖然還有幾個外匯教學推廣的工作室, 但人氣也不高. 追根究柢, 也許是因為真的能持續獲利的EA真的不多.

但以個人經驗和數據來看, 其實EA是可以賺錢的. 原因很簡單, 因為匯率變動本身有一定的統計特性. EA作的事叫作"型態檢測"(Pattern Matching). 好的EA其檢測的型態必需要有可靠性. 以突破策略來看, 正所謂無風不起浪, 如果沒有新的數據或資金動能推動, 匯率應該會在原地整理. 但突然有型態突破就代表新的平衡價格正在形成. 也許平均檢測出十次裡有七次錯, 三次真的形成新的平衡價格, 但只要新的和舊的平衡價格間有足夠的價差, 那就提供策略賺錢的機會. 這是個很簡單的期望值問題.

其實這也是程式交易裡, 為什麼守紀律按照信號進出是如此的重要. 因為如果你懂什麼叫做RP, 你就不會想要去猜測到底那一次會成功, 也不會想要手動進出場. 而是專注於檢查這個EA的品質: 型態檢測器是否有效的檢測出這個貨幣對價格大幅波動時的特性.