雲匯交易工作室 (InFastPro Studio)

除了昨天提到的交易商品(EURUSD, USDJPY, XAUUSD, F40/IT40/UK100, US30/USTEC/US500), 另外增加了China50(上證A50期貨)和XTIUSD(西德州原油CFD)兩項商品. 頁面也增加了倒數時鐘. 六個月後會決定這十一個策略有那些會進入真倉實戰. 目前為止只對XAUUSD的策略深具信心, 而對F40/IT40/UK100這三個逆勢進場的策略最沒信心.

終於乘著過年這段時間把策略簡化以及最佳化完成. 外匯策略縮減到只有EURUSD和USDJPY這兩個貨幣對, 原物料縮減到只有黃金(XAUUSD), 再加上三支均值回歸的股指: 法國F40, 義大利IT40, 英國UK100, 還有三支突破策略的美股股指: US30, USTEC, US500.總共九個市場. 進場指標使用兩種指標的交集, 出場使用兩種方法的聯集. 比起去年大致上進場少了兩種, 出場少了一種指標. 進出場能共用的指標或參數就共用, 儘量把所需要的指標和參數減少. 至於是否這樣就算走向正確程式交易的道路上, 就待時間驗證, 未來這半年到一年會耐心等待

大概接近一年沒有更新文章了 從2018年年中開始, 先是把真倉都關了, 資金先抽回來. 接下來就是持續了八個月的模擬倉交易. 結果大約從20,000美元一路賠到了剩14,000美元 這邊說幾個重要的心得. 第一個是我觀察的幾個帳號, 包含兩位有開課的老師無意間透露的帳號. 其中一位執著於趨勢跟隨(Trend Following)的策略, 強調抓住波動突破, 跟隨新趨勢以達到大賺小賠的成果. 但是他的帳號只有在2016和2017各賺了十幾%之後, 2018年整年就停滯不動, 還賠了10%. 另一個是個社團. 裡面有幾位老師. 很有趣的是被一些人看不起的EurUsd馬丁格爾策略可以很穩定的持續獲利, 大約每個月小則2%, 多則10%. 去年年中這個馬丁格爾策略不知為何被關閉 該社團的另一個波段策略前年下半年以四個月左右的時間大賺將近200%, 但去年年初就已經由賺變賠, 後來更是把交易資訊都關掉, 在關掉前可以看到已經賠掉80%以上. 看到這些老師的成果, 再加上自己模擬倉和以前真倉的成果. 讓我思考了不少事... 首先這些策略都是針對貨幣開發的. 但我自己的波段策略裡, 最成功, 有小賺策略的卻是對黃金(XauUsd)的策略. 而2017年年初有賺幾個月的波段策略也是針對股市指數而不是貨幣. 看到這裡, 各位大概可以瞭解我推敲出的一些結論 許多貨幣的波動, 除了黑天鵝事件,大部份時間其波段極小 許多書和大師前輩都推崇的波段策略,例如海龜策略交易法則, 其實是為了原物料期貨交易而開發的 很多人看不起的馬丁格爾策略, 在大部分時間波動小的外匯交易有其獲利空間  所以接下來要做的事, 大概是 針對外匯交易開發均值回歸的策略 (Mean Reversion) 針對外匯交易開發趨勢跟隨交易, 但使用更精簡的進出場規則 針對原物料, 期指開發趨勢跟隨交易策略, 同樣也是以更精簡的進出場原則為主 為什麼不全力開發均值回歸的策略, 反而又花時間在趨勢跟隨的開發上呢? 簡單來說,以前針對貨幣交易: 波段跟隨是真理, 均值回歸是雞肋 . 但現在心態修正為: 均值回歸為主, 趨勢跟隨為輔 . 交易是一條漫長的路. 所以也奉勸各位先好好練功. 而不是急於進入市場. 我前後至少賠了兩萬美元才下定決心回到模擬帳號練功. 當初的自信大概是自己寫出

因為換到新的VPS, EA也順利正常的執行了一個月. 原本以為自己真倉上線也一年半了, 所以不預期有什麼太大的問題 可是實際上還是很令人忐忑不安, 因為原本糟糕的VPS, 每周可能只有三個策略會被觸發進出場一次, 剩下的五個策略永遠不進場. 但現在在新的VPS上, 所有策略都有機會被觸發, 而且進場頻率也和當初在寫策略時很接近, 每個策略平均一周都會進場一到兩次. 原本一個月只會交易10多口. 上次六月初看報表時變成單月份就交易了90多口, 差距足足有七倍. 交易次數恢復預期中的水準後, 才發覺這才是我的EA真正的表現. 所以也算是重新經歷了一次真倉震撼教育, 尤其是五月份時, 策略和市場很不對盤. 幸好六月份的表現變好不少 現在希望能堅持不改動策略, 持續執行到年底, 而且不破30%這個我自己設下的績效回撤紅線, 這樣就會有六個月的真倉表現. 等2019年年初再考慮是否該更新所有策略.

四月底終於查出為何EA的執行不如預期的主因: 雲端主機. 所以就花了幾天從ForexVPS.net搬家到CNS. 這是和IC Markets配合的三家虛擬主機的營運商中最貴, 也較為知名的一家. 雖然ICM的規定都是月交易15口的就能免費, 但是像ForexVPS自身的規定是只要10口就不收錢. 而且很多外匯交易商都提供內建的VPS. 但其實在其他家內建的VPS也遇過EA在家裡的筆電就如預期般進出, 一上VPS就和預期差距很大. 經過這番折騰之後, 才瞭解其中有一個很大的差異. CNS的VPS是使用Microsoft的Hyper-V技術來建構虛擬主機, 但很多其他家的是使用VMWare的技術來架Windows Server的虛擬主機. 個人猜測是使用VMWare的VPS, 因為很多都免費提供, 可能授權不完整或因為VMWare設定較為複雜, 後台的IT工作人員沒能正確設定才造成這樣的問題. 在此也建議各位要把EA放上VPS時, 可以同時在家裡的PC/NB上使用Demo帳戶來交互檢查. 雖然進出的點位會稍有差異, 但是基本上應該都是接近同時開倉和平倉. 這幾天己經確認EurUsd, UsdJpy, XauUsd, UsdCad, GbpUsd, EurJpy在CNS的VPS執行結果, 和家裡的NB上的結果是一致的. 這樣終於能真正的驗證個別策略及策略組合的好壞了. 但是UsdChf似乎算是開發失敗, 要花點時間重新開發.

[4/26] 四月初時策略有再稍微更動, 四月底了績效仍然停在原地不動. 其實這對順勢交易的策略其實算是不錯的狀況, 在有一定交易次數的前提下, 雖沒賺錢但回撤也小到可忽略不記. 但沒想到這個月只剩兩天就結束, 有交易記錄的竟然還是只有EURUSD, EURJPY, XAUUSD, XTIUSD. 我的策略都是設計成平均每周會進場交易一次的交易頻率. 一整個月都完全不進場實在有點誇張. 像USDJPY漲了不少, GBPUSD也跌了不少, 不該毫無動靜. 看來周末非得要花點時間來看一些細節了. [4/27 更新] 今天一早把GbpUsd的策略直接放在筆電上跑, 結果同一個策略, 下午三點半筆電有進場, 但VPS上的EA沒有下單進場. 看來很有可能是VPS的問題, 未來一個月會先把策略都放在家裡的筆電上跑. 看看UsdJpy 和 GbpUsd 的交易次數是否就變得比較正常. 這個測試對整個策略組合十分重要. 如果如預期般的恢復正常, 那就得再換家VPS看看了. 目前使用的是和IC Markets配合的Forex VPS. 但其實有另外兩家也有合作關係. 再講個小故事好了. 其實會離開FXCM交易平台, 其中一個因素就是因為它提供的VPS很不穩定, 下單時常失敗. 後來有在RoboForex上交易一段時間, 結果它的VPS還是不穩定. 同樣的策略在Forex VPS上會下單, 但在RoboForex上就是完全不下單. 原本以為可以安穩的在Forex VPS上交易, 結果看來還是太樂觀了. 希望能找到一個穩定的合作VPS . [4/27 更新-2] 就在剛才, 己經一個多月都沒下單的UsdJpy在我的筆電上也下單作空了. 看來暫時只能待在我的筆電上交易了. [4/30 更新] 看來過去有太多問題都是由VPS引起, 很開心五月份開始這些策略都可以正式上線了.