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Strategy Quant的困擾

最近兩周是有用SQ產生一些EA. 可是發現一些我難以認同的問題. 例如針對XAUUSD M15產生的EA, 拿回MT4測試. 發現如果是Open Price粗測模試, 這支EA是不會賺錢的. 但回到逐筆交易細測模式(Real Ticks)又會表現出預期的權益曲線.
也就是說, 這支EA要能獲利, 必需要有OHCL之外的逐筆交易資訊. 然而這種Real Ticks的跳動是最難複製的狀況. 根據回測產生的EA能獲利的前提條件就是: "類似的價格跳動歷史有一定機率再次重現". 這種需要Real Ticks才能獲利的狀況基本上否定了這個可能性.
不過個人還是會再做些測試, 然後多產生幾組EA放上模擬帳號測試. 如果有好成果再考慮繼續使用下去. 也許這三萬多元就這樣飛了, 但是不測試看看, 個人總是覺得好奇而會一直思考SQ的方式是否才是正確的策略產生方式.

初步結論

如果你只有一筆資金想買自動策略產生器, 預算只有200美金以內的就乖乖買EA Builder, 手動的創作EA. 預算有1000美元的就還是考慮FSB Pro為主. Strategy Quant用起來真的會讓人不放心其品質. 當然預計六月份之後還是會購入FSB Pro,到時會更詳細的比較這兩種策略產生器.

ps. 這個Blog的下方有EA Builder的連結, 個人試用結果還不錯.
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Strategy Quant目前使用感想

前幾天決定購買StrategyQuant(SQ)這套軟體. 原本只對QuantAnalyzer有興趣, 後來想想乾脆就買整個軟體套餐. 去年試用SQ一周左右的感想很混亂, 並沒有要購買的想法. 現在回想起來是個正確的抉擇. 如果當初放棄自行寫策略, 也許這輩子就再也搞不懂要作那些改善才能讓EA進化到有信心上線交易. 而這些改善包括進場條件的改善, 依據標的使用順勢還是逆勢系統, 如何正確設定止損和止盈, 正確設定部位大小, 甚至如何正確的回測EA, 想起來這些經驗和知識都彌足珍貴. 而前幾天之所以下定決心購買的主要因素有幾個. 一來手上寫出的幾個EA架構大致上己經把靈感用得差不多了, 即使再加上一些小變化, 也還是無法適用於其他某些我想交易的標的. 例如白銀(XAGUSD)就是其中之一. 明明和黃金的特性類似, 但對白銀的回測報告總是令人失望 要再找到一個可適用於這些標的的新策略架構, 即使再花一年以上的時間也不令人意外. 而類似SQ的策略產生器除了有機會產生可用的策略之外, 可以激發有更多的靈感來創作新的策略. 現在再去看SQ裡的設定, 就大致上可以理解其每個選項的作用. 去年因為還沒累積夠多的策略開發經驗, 看到這麼多的設定選項反而讓人一頭霧水, 手足無措. 相關程式的比較 購買Strategy Quant Pro的授權時, 同時會拿到QuantAnaylzer以及EA Wizard的授權. SQ主程式: 類似的軟體有Forex Strategy Builder Pro (FSB Pro). 價格也差不多. 有內建投資組合分析的程式. 介面比SQ用Java寫的介面好看. 可是感覺能產生的策略數目少很多, 能設定的材料, 例如指標的種類, 進出場的方式, 都少於SQ兩成以上. 這違背了想用策略產生器來激發靈感的初衷.[ FSB的看法更新 ] 另外SQ可以輸出給TradeStation和NinjaTrader使用, 目前台灣常見的程式交易軟體MultiCharts也使用EasyLanguage, 未來說不定可透過SQ來轉換MQL4/MQL5的程式碼到台股程式交易平台. QuantAnalyzer: 類似的軟體有MSA(Market System Analyzer). QA的優點是它預設可以讀取比較多報告的格式. MSA感覺...
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更新頁面

除了昨天提到的交易商品(EURUSD, USDJPY, XAUUSD, F40/IT40/UK100, US30/USTEC/US500), 另外增加了China50(上證A50期貨)和XTIUSD(西德州原油CFD)兩項商品. 頁面也增加了倒數時鐘. 六個月後會決定這十一個策略有那些會進入真倉實戰. 目前為止只對XAUUSD的策略深具信心, 而對F40/IT40/UK100這三個逆勢進場的策略最沒信心.
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開站閒聊

大家好! 本網頁主要以MT4和MT5的教學為主, 偶爾會有和交易相關的時事觀察心得或喃喃自語. 本人在交易的世界中也曾接觸其他各種交易標的和其他的管道, 例如股票, 股指, 期權等等, 然而直到學會到外匯和MT4/MT5(以下簡稱這兩者為MT)之後, 才又覺得眼界和境界大幅提升 相信很多人也曾經想要把買賣進出依據程式化. 然而以筆者所在的台灣而言, 要進入程式交易的門檻實在不小. 只能每年花費數萬元和券商購買Multichart的授權執照才能交易台股各項標的. 等於在有機會獲利前, 就得先付出數萬元的成本. 而幸運的是, 以外匯(Forex)和貴金屬為主的MT4, 本身是免費下載的平台, 不花一毛錢就能開始進入程式交易的世界. 而且這兩年升級到MT5之後, 現在也逐漸可以交易其他各項商品. 相較於很多人在券商操作海外的股指, 例如道瓊, 還有原物料期貨時, 每一口的保證金總是很高, 少則1000元美金, 多則5000元美金也很常見, 這對本金少或是入門新手而言, 本身就是一大障礙.  如果學會以MT5交易時, 會發現不少的股指和期貨其實也能利用MT5來交易, 不少券商提供0.1口, 0.01口的交易單位, 這對入門新手或是本金小的交易者, 實在是一大福音. 而除了資金管理上的便利性之外, 在MT4/MT5上還能用歷史資料回測. 很多人在學會程式交易前, 總是在尋找交易的聖盃. 尤其是喜歡用技術指標來分析進出場點. MT5可以利用歷史回測的方法來驗證其有效性. 而且可以用機械性的操作來避免人性的弱點. 在買賣進出時, 還可區分為短線交易和長線交易, 以進出時的指標而言, 還可分為順勢交易者(Trend Follower), 和逆勢交易者(Swing Trader). 前者追高殺低跟隨趨勢, 後者高出低接反趨勢而行. 對於一個未接觸過程式交易的人, 因為沒辦法作歷史回測, 所以往往執迷於順勢或逆勢交易其中之一. 殊不知每一個商品, 都有適合它的交易法則. 例如對A商品而言, 用15分的均線和順勢交易才能成功, 而對B商品則是該用一小時均線和逆勢交易才能成功. 甚至也有某些商品竟然同時適合順勢和逆勢交易! 以上所描述的, 乃是如何自行打造交易系統的一部份. 實際上更有趣的是MT還提供了跟單的平台. 本站未來也會和大家探討如何選擇好的系統來跟單. 很...
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