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Strategy Quant的困擾

最近兩周是有用SQ產生一些EA. 可是發現一些我難以認同的問題. 例如針對XAUUSD M15產生的EA, 拿回MT4測試. 發現如果是Open Price粗測模試, 這支EA是不會賺錢的. 但回到逐筆交易細測模式(Real Ticks)又會表現出預期的權益曲線.
也就是說, 這支EA要能獲利, 必需要有OHCL之外的逐筆交易資訊. 然而這種Real Ticks的跳動是最難複製的狀況. 根據回測產生的EA能獲利的前提條件就是: "類似的價格跳動歷史有一定機率再次重現". 這種需要Real Ticks才能獲利的狀況基本上否定了這個可能性.
不過個人還是會再做些測試, 然後多產生幾組EA放上模擬帳號測試. 如果有好成果再考慮繼續使用下去. 也許這三萬多元就這樣飛了, 但是不測試看看, 個人總是覺得好奇而會一直思考SQ的方式是否才是正確的策略產生方式.

初步結論

如果你只有一筆資金想買自動策略產生器, 預算只有200美金以內的就乖乖買EA Builder, 手動的創作EA. 預算有1000美元的就還是考慮FSB Pro為主. Strategy Quant用起來真的會讓人不放心其品質. 當然預計六月份之後還是會購入FSB Pro,到時會更詳細的比較這兩種策略產生器.

ps. 這個Blog的下方有EA Builder的連結, 個人試用結果還不錯.
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Strategy Quant目前使用感想

前幾天決定購買StrategyQuant(SQ)這套軟體. 原本只對QuantAnalyzer有興趣, 後來想想乾脆就買整個軟體套餐. 去年試用SQ一周左右的感想很混亂, 並沒有要購買的想法. 現在回想起來是個正確的抉擇. 如果當初放棄自行寫策略, 也許這輩子就再也搞不懂要作那些改善才能讓EA進化到有信心上線交易. 而這些改善包括進場條件的改善, 依據標的使用順勢還是逆勢系統, 如何正確設定止損和止盈, 正確設定部位大小, 甚至如何正確的回測EA, 想起來這些經驗和知識都彌足珍貴. 而前幾天之所以下定決心購買的主要因素有幾個. 一來手上寫出的幾個EA架構大致上己經把靈感用得差不多了, 即使再加上一些小變化, 也還是無法適用於其他某些我想交易的標的. 例如白銀(XAGUSD)就是其中之一. 明明和黃金的特性類似, 但對白銀的回測報告總是令人失望 要再找到一個可適用於這些標的的新策略架構, 即使再花一年以上的時間也不令人意外. 而類似SQ的策略產生器除了有機會產生可用的策略之外, 可以激發有更多的靈感來創作新的策略. 現在再去看SQ裡的設定, 就大致上可以理解其每個選項的作用. 去年因為還沒累積夠多的策略開發經驗, 看到這麼多的設定選項反而讓人一頭霧水, 手足無措. 相關程式的比較 購買Strategy Quant Pro的授權時, 同時會拿到QuantAnaylzer以及EA Wizard的授權. SQ主程式: 類似的軟體有Forex Strategy Builder Pro (FSB Pro). 價格也差不多. 有內建投資組合分析的程式. 介面比SQ用Java寫的介面好看. 可是感覺能產生的策略數目少很多, 能設定的材料, 例如指標的種類, 進出場的方式, 都少於SQ兩成以上. 這違背了想用策略產生器來激發靈感的初衷.[ FSB的看法更新 ] 另外SQ可以輸出給TradeStation和NinjaTrader使用, 目前台灣常見的程式交易軟體MultiCharts也使用EasyLanguage, 未來說不定可透過SQ來轉換MQL4/MQL5的程式碼到台股程式交易平台. QuantAnalyzer: 類似的軟體有MSA(Market System Analyzer). QA的優點是它預設可以讀取比較多報告的格式. MSA感覺...
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更新頁面

除了昨天提到的交易商品(EURUSD, USDJPY, XAUUSD, F40/IT40/UK100, US30/USTEC/US500), 另外增加了China50(上證A50期貨)和XTIUSD(西德州原油CFD)兩項商品. 頁面也增加了倒數時鐘. 六個月後會決定這十一個策略有那些會進入真倉實戰. 目前為止只對XAUUSD的策略深具信心, 而對F40/IT40/UK100這三個逆勢進場的策略最沒信心.
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重新思考不同的策略

大概接近一年沒有更新文章了 從2018年年中開始, 先是把真倉都關了, 資金先抽回來. 接下來就是持續了八個月的模擬倉交易. 結果大約從20,000美元一路賠到了剩14,000美元 這邊說幾個重要的心得. 第一個是我觀察的幾個帳號, 包含兩位有開課的老師無意間透露的帳號. 其中一位執著於趨勢跟隨(Trend Following)的策略, 強調抓住波動突破, 跟隨新趨勢以達到大賺小賠的成果. 但是他的帳號只有在2016和2017各賺了十幾%之後, 2018年整年就停滯不動, 還賠了10%. 另一個是個社團. 裡面有幾位老師. 很有趣的是被一些人看不起的EurUsd馬丁格爾策略可以很穩定的持續獲利, 大約每個月小則2%, 多則10%. 去年年中這個馬丁格爾策略不知為何被關閉 該社團的另一個波段策略前年下半年以四個月左右的時間大賺將近200%, 但去年年初就已經由賺變賠, 後來更是把交易資訊都關掉, 在關掉前可以看到已經賠掉80%以上. 看到這些老師的成果, 再加上自己模擬倉和以前真倉的成果. 讓我思考了不少事... 首先這些策略都是針對貨幣開發的. 但我自己的波段策略裡, 最成功, 有小賺策略的卻是對黃金(XauUsd)的策略. 而2017年年初有賺幾個月的波段策略也是針對股市指數而不是貨幣. 看到這裡, 各位大概可以瞭解我推敲出的一些結論 許多貨幣的波動, 除了黑天鵝事件,大部份時間其波段極小 許多書和大師前輩都推崇的波段策略,例如海龜策略交易法則, 其實是為了原物料期貨交易而開發的 很多人看不起的馬丁格爾策略, 在大部分時間波動小的外匯交易有其獲利空間  所以接下來要做的事, 大概是 針對外匯交易開發均值回歸的策略 (Mean Reversion) 針對外匯交易開發趨勢跟隨交易, 但使用更精簡的進出場規則 針對原物料, 期指開發趨勢跟隨交易策略, 同樣也是以更精簡的進出場原則為主 為什麼不全力開發均值回歸的策略, 反而又花時間在趨勢跟隨的開發上呢? 簡單來說,以前針對貨幣交易: 波段跟隨是真理, 均值回歸是雞肋 . 但現在心態修正為: 均值回歸為主, 趨勢跟隨為輔 . 交易是一條漫長的路. 所以也奉勸各位先好好練功. 而不是急於進入市場. 我前後至少賠了兩萬美元才下定決心回到模擬帳號練功. 當初的自信大概是...
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