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Strategy Quant和Forex Strategy Builder 的感想 (三)

這個周末又花了不少時間在研究這兩個軟體. 主要測試StrategyQuant 3.8.2, StrategyQuant 4.0的Beta8以及Forex Strategy Builder Pro的3.8.6版本(是的, 比預期中還早就入手了).
SQ4 Beta8和FSB Pro都能產生MT5的策略, SQ4 Beta8產生的MT5策略要稍微自行除錯後才能正常工作, 畢竟仍在測試中(己上報其中一個Bug). 而FSB Pro的MT5的策略比較誇張, 除錯一陣子之後仍然不能使用, 根本不會開倉交易. 至於MT4程式碼也是SQ3/SQ4的品質較好. FSB Pro的拿回MT4平台上回測, 有時績效符合預期, 但有時會出現比較大的落差.
這兩個軟體的特性都很類似, 如果不加以限制, 基本上產生的所有策略幾乎都是逆勢策略. 逆勢策略到目前為止, 不論怎麼測試都容易遇到過度最佳化的問題, 失效的機率很高. 目前FSB論壇上似乎還沒有人討論這個問題, 開發風向是希望利用一籃子組合策略來交易單一商品互補優劣來穩定績效. 基本上我是贊成用組合式策略, 但是仍然會以順勢策略來作組合.
但FSB Pro的流程主要有個優點: 可以預先設定要用那些指標, 設定的進場方法, 再開始自動開發策略. 也就是說, 如果想產生順勢交易的策略, 那可以先做這樣的基本設定, 確保是往突破追價的方向最佳化.可惜FSB Pro的開發流程目前看來能產生的策略數量有限, 在設定好開發方向之後, 能找到的策略數量更少
SQ4預計在未來兩周內會推出下一個測試版Beta 9, 到時再來試試要如何設定才能讓它往順勢策略來開發, 也希望MT5的程式碼己除錯完畢.
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Strategy Quant目前使用感想

前幾天決定購買StrategyQuant(SQ)這套軟體. 原本只對QuantAnalyzer有興趣, 後來想想乾脆就買整個軟體套餐. 去年試用SQ一周左右的感想很混亂, 並沒有要購買的想法. 現在回想起來是個正確的抉擇. 如果當初放棄自行寫策略, 也許這輩子就再也搞不懂要作那些改善才能讓EA進化到有信心上線交易. 而這些改善包括進場條件的改善, 依據標的使用順勢還是逆勢系統, 如何正確設定止損和止盈, 正確設定部位大小, 甚至如何正確的回測EA, 想起來這些經驗和知識都彌足珍貴. 而前幾天之所以下定決心購買的主要因素有幾個. 一來手上寫出的幾個EA架構大致上己經把靈感用得差不多了, 即使再加上一些小變化, 也還是無法適用於其他某些我想交易的標的. 例如白銀(XAGUSD)就是其中之一. 明明和黃金的特性類似, 但對白銀的回測報告總是令人失望 要再找到一個可適用於這些標的的新策略架構, 即使再花一年以上的時間也不令人意外. 而類似SQ的策略產生器除了有機會產生可用的策略之外, 可以激發有更多的靈感來創作新的策略. 現在再去看SQ裡的設定, 就大致上可以理解其每個選項的作用. 去年因為還沒累積夠多的策略開發經驗, 看到這麼多的設定選項反而讓人一頭霧水, 手足無措. 相關程式的比較 購買Strategy Quant Pro的授權時, 同時會拿到QuantAnaylzer以及EA Wizard的授權. SQ主程式: 類似的軟體有Forex Strategy Builder Pro (FSB Pro). 價格也差不多. 有內建投資組合分析的程式. 介面比SQ用Java寫的介面好看. 可是感覺能產生的策略數目少很多, 能設定的材料, 例如指標的種類, 進出場的方式, 都少於SQ兩成以上. 這違背了想用策略產生器來激發靈感的初衷.[ FSB的看法更新 ] 另外SQ可以輸出給TradeStation和NinjaTrader使用, 目前台灣常見的程式交易軟體MultiCharts也使用EasyLanguage, 未來說不定可透過SQ來轉換MQL4/MQL5的程式碼到台股程式交易平台. QuantAnalyzer: 類似的軟體有MSA(Market System Analyzer). QA的優點是它預設可以讀取比較多報告的格式. MSA感覺...
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除了昨天提到的交易商品(EURUSD, USDJPY, XAUUSD, F40/IT40/UK100, US30/USTEC/US500), 另外增加了China50(上證A50期貨)和XTIUSD(西德州原油CFD)兩項商品. 頁面也增加了倒數時鐘. 六個月後會決定這十一個策略有那些會進入真倉實戰. 目前為止只對XAUUSD的策略深具信心, 而對F40/IT40/UK100這三個逆勢進場的策略最沒信心.
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重新經歷外匯真倉實戰

因為換到新的VPS, EA也順利正常的執行了一個月. 原本以為自己真倉上線也一年半了, 所以不預期有什麼太大的問題 可是實際上還是很令人忐忑不安, 因為原本糟糕的VPS, 每周可能只有三個策略會被觸發進出場一次, 剩下的五個策略永遠不進場. 但現在在新的VPS上, 所有策略都有機會被觸發, 而且進場頻率也和當初在寫策略時很接近, 每個策略平均一周都會進場一到兩次. 原本一個月只會交易10多口. 上次六月初看報表時變成單月份就交易了90多口, 差距足足有七倍. 交易次數恢復預期中的水準後, 才發覺這才是我的EA真正的表現. 所以也算是重新經歷了一次真倉震撼教育, 尤其是五月份時, 策略和市場很不對盤. 幸好六月份的表現變好不少 現在希望能堅持不改動策略, 持續執行到年底, 而且不破30%這個我自己設下的績效回撤紅線, 這樣就會有六個月的真倉表現. 等2019年年初再考慮是否該更新所有策略.
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