雲匯交易工作室 (InFastPro Studio)

大概接近一年沒有更新文章了 從2018年年中開始, 先是把真倉都關了, 資金先抽回來. 接下來就是持續了八個月的模擬倉交易. 結果大約從20,000美元一路賠到了剩14,000美元 這邊說幾個重要的心得. 第一個是我觀察的幾個帳號, 包含兩位有開課的老師無意間透露的帳號. 其中一位執著於趨勢跟隨(Trend Following)的策略, 強調抓住波動突破, 跟隨新趨勢以達到大賺小賠的成果. 但是他的帳號只有在2016和2017各賺了十幾%之後, 2018年整年就停滯不動, 還賠了10%. 另一個是個社團. 裡面有幾位老師. 很有趣的是被一些人看不起的EurUsd馬丁格爾策略可以很穩定的持續獲利, 大約每個月小則2%, 多則10%. 去年年中這個馬丁格爾策略不知為何被關閉 該社團的另一個波段策略前年下半年以四個月左右的時間大賺將近200%, 但去年年初就已經由賺變賠, 後來更是把交易資訊都關掉, 在關掉前可以看到已經賠掉80%以上. 看到這些老師的成果, 再加上自己模擬倉和以前真倉的成果. 讓我思考了不少事... 首先這些策略都是針對貨幣開發的. 但我自己的波段策略裡, 最成功, 有小賺策略的卻是對黃金(XauUsd)的策略. 而2017年年初有賺幾個月的波段策略也是針對股市指數而不是貨幣. 看到這裡, 各位大概可以瞭解我推敲出的一些結論 許多貨幣的波動, 除了黑天鵝事件,大部份時間其波段極小 許多書和大師前輩都推崇的波段策略,例如海龜策略交易法則, 其實是為了原物料期貨交易而開發的 很多人看不起的馬丁格爾策略, 在大部分時間波動小的外匯交易有其獲利空間  所以接下來要做的事, 大概是 針對外匯交易開發均值回歸的策略 (Mean Reversion) 針對外匯交易開發趨勢跟隨交易, 但使用更精簡的進出場規則 針對原物料, 期指開發趨勢跟隨交易策略, 同樣也是以更精簡的進出場原則為主 為什麼不全力開發均值回歸的策略, 反而又花時間在趨勢跟隨的開發上呢? 簡單來說,以前針對貨幣交易: 波段跟隨是真理, 均值回歸是雞肋 . 但現在心態修正為: 均值回歸為主, 趨勢跟隨為輔 . 交易是一條漫長的路. 所以也奉勸各位先好好練功. 而不是急於進入市場. 我前後至少賠了兩萬美元才下定決心回到模擬帳號練功. 當初的自信大概是...

因為換到新的VPS, EA也順利正常的執行了一個月. 原本以為自己真倉上線也一年半了, 所以不預期有什麼太大的問題 可是實際上還是很令人忐忑不安, 因為原本糟糕的VPS, 每周可能只有三個策略會被觸發進出場一次, 剩下的五個策略永遠不進場. 但現在在新的VPS上, 所有策略都有機會被觸發, 而且進場頻率也和當初在寫策略時很接近, 每個策略平均一周都會進場一到兩次. 原本一個月只會交易10多口. 上次六月初看報表時變成單月份就交易了90多口, 差距足足有七倍. 交易次數恢復預期中的水準後, 才發覺這才是我的EA真正的表現. 所以也算是重新經歷了一次真倉震撼教育, 尤其是五月份時, 策略和市場很不對盤. 幸好六月份的表現變好不少 現在希望能堅持不改動策略, 持續執行到年底, 而且不破30%這個我自己設下的績效回撤紅線, 這樣就會有六個月的真倉表現. 等2019年年初再考慮是否該更新所有策略.

四月底終於查出為何EA的執行不如預期的主因: 雲端主機. 所以就花了幾天從ForexVPS.net搬家到CNS. 這是和IC Markets配合的三家虛擬主機的營運商中最貴, 也較為知名的一家. 雖然ICM的規定都是月交易15口的就能免費, 但是像ForexVPS自身的規定是只要10口就不收錢. 而且很多外匯交易商都提供內建的VPS. 但其實在其他家內建的VPS也遇過EA在家裡的筆電就如預期般進出, 一上VPS就和預期差距很大. 經過這番折騰之後, 才瞭解其中有一個很大的差異. CNS的VPS是使用Microsoft的Hyper-V技術來建構虛擬主機, 但很多其他家的是使用VMWare的技術來架Windows Server的虛擬主機. 個人猜測是使用VMWare的VPS, 因為很多都免費提供, 可能授權不完整或因為VMWare設定較為複雜, 後台的IT工作人員沒能正確設定才造成這樣的問題. 在此也建議各位要把EA放上VPS時, 可以同時在家裡的PC/NB上使用Demo帳戶來交互檢查. 雖然進出的點位會稍有差異, 但是基本上應該都是接近同時開倉和平倉. 這幾天己經確認EurUsd, UsdJpy, XauUsd, UsdCad, GbpUsd, EurJpy在CNS的VPS執行結果, 和家裡的NB上的結果是一致的. 這樣終於能真正的驗證個別策略及策略組合的好壞了. 但是UsdChf似乎算是開發失敗, 要花點時間重新開發.

[4/26] 四月初時策略有再稍微更動, 四月底了績效仍然停在原地不動. 其實這對順勢交易的策略其實算是不錯的狀況, 在有一定交易次數的前提下, 雖沒賺錢但回撤也小到可忽略不記. 但沒想到這個月只剩兩天就結束, 有交易記錄的竟然還是只有EURUSD, EURJPY, XAUUSD, XTIUSD. 我的策略都是設計成平均每周會進場交易一次的交易頻率. 一整個月都完全不進場實在有點誇張. 像USDJPY漲了不少, GBPUSD也跌了不少, 不該毫無動靜. 看來周末非得要花點時間來看一些細節了. [4/27 更新] 今天一早把GbpUsd的策略直接放在筆電上跑, 結果同一個策略, 下午三點半筆電有進場, 但VPS上的EA沒有下單進場. 看來很有可能是VPS的問題, 未來一個月會先把策略都放在家裡的筆電上跑. 看看UsdJpy 和 GbpUsd 的交易次數是否就變得比較正常. 這個測試對整個策略組合十分重要. 如果如預期般的恢復正常, 那就得再換家VPS看看了. 目前使用的是和IC Markets配合的Forex VPS. 但其實有另外兩家也有合作關係. 再講個小故事好了. 其實會離開FXCM交易平台, 其中一個因素就是因為它提供的VPS很不穩定, 下單時常失敗. 後來有在RoboForex上交易一段時間, 結果它的VPS還是不穩定. 同樣的策略在Forex VPS上會下單, 但在RoboForex上就是完全不下單. 原本以為可以安穩的在Forex VPS上交易, 結果看來還是太樂觀了. 希望能找到一個穩定的合作VPS . [4/27 更新-2] 就在剛才, 己經一個多月都沒下單的UsdJpy在我的筆電上也下單作空了. 看來暫時只能待在我的筆電上交易了. [4/30 更新] 看來過去有太多問題都是由VPS引起, 很開心五月份開始這些策略都可以正式上線了.

這個周末又花了不少時間在研究這兩個軟體. 主要測試StrategyQuant 3.8.2, StrategyQuant 4.0的Beta8以及Forex Strategy Builder Pro的3.8.6版本(是的, 比預期中還早就入手了). SQ4 Beta8和FSB Pro都能產生MT5的策略, SQ4 Beta8產生的MT5策略要稍微自行除錯後才能正常工作, 畢竟仍在測試中(己上報其中一個Bug). 而FSB Pro的MT5的策略比較誇張, 除錯一陣子之後仍然不能使用, 根本不會開倉交易. 至於MT4程式碼也是SQ3/SQ4的品質較好. FSB Pro的拿回MT4平台上回測, 有時績效符合預期, 但有時會出現比較大的落差. 這兩個軟體的特性都很類似, 如果不加以限制, 基本上產生的所有策略幾乎都是逆勢策略. 逆勢策略到目前為止, 不論怎麼測試都容易遇到過度最佳化的問題, 失效的機率很高. 目前FSB論壇上似乎還沒有人討論這個問題, 開發風向是希望利用一籃子組合策略來交易單一商品互補優劣來穩定績效. 基本上我是贊成用組合式策略, 但是仍然會以順勢策略來作組合. 但FSB Pro的流程主要有個優點: 可以預先設定要用那些指標, 設定的進場方法, 再開始自動開發策略. 也就是說, 如果想產生順勢交易的策略, 那可以先做這樣的基本設定, 確保是往突破追價的方向最佳化.可惜FSB Pro的開發流程目前看來能產生的策略數量有限, 在設定好開發方向之後, 能找到的策略數量更少 SQ4預計在未來兩周內會推出下一個測試版Beta 9, 到時再來試試要如何設定才能讓它往順勢策略來開發, 也希望MT5的程式碼己除錯完畢.

同一個VPS上執行兩個或兩個以上的MT5 終端  (How to run two or more MT5 terminals on single VPS?) 目前大多數的外匯交易商都提供免費或很便宜的虛擬主機給用戶, 前提是要有一定的交易量. 然而有時是為了跑模擬帳號, 有時是想分類, 會想在同一個VPS上跑兩個或數個終端. 其實只要負載不會過重, 這是可以辦得到的! 方法很簡單, 步驟如下: 備份所有資料 這裡建議備份EA的原始碼(.mq5)或編譯後的執行檔(.ex5), 終端畫面設定(Profile)等等 更改第一個預設安裝的目錄名稱 將 "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5" 改為      "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5-1" 下載最新的或使用原本下載好的MT5安裝檔再安裝一次 這裡預期新的MT5目錄會沿用預設的目錄名, 也就是"C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5" 安裝成功之後, 更改目錄名 把重新產生的"C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5"改為 "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5-2" 修正桌面新增的MT5啟動連結, 把路徑指到正確目錄 因為把目錄名稱改為: "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5-2", 所以新增的MT5啟動路徑也得跟著改, 這樣才能正確的指向MT5的啟動檔. 修正原始第一份MT5的目錄名稱 將 "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5-1" 改回 "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5" 這樣就大功告成啦! 未來就能在一個主機在兩個不同帳號上執行不同的EA. 這樣也不用煩惱申請第二個VPS會造成額外的費 用喔~

最近兩周是有用SQ產生一些EA. 可是發現一些我難以認同的問題. 例如針對XAUUSD M15產生的EA, 拿回MT4測試. 發現如果是Open Price粗測模試, 這支EA是不會賺錢的. 但回到逐筆交易細測模式(Real Ticks)又會表現出預期的權益曲線. 也就是說, 這支EA要能獲利, 必需要有OHCL之外的逐筆交易資訊. 然而這種Real Ticks的跳動是最難複製的狀況. 根據回測產生的EA能獲利的前提條件就是: "類似的價格跳動歷史有一定機率再次重現". 這種需要Real Ticks才能獲利的狀況基本上否定了這個可能性. 不過個人還是會再做些測試, 然後多產生幾組EA放上模擬帳號測試. 如果有好成果再考慮繼續使用下去. 也許這三萬多元就這樣飛了, 但是不測試看看, 個人總是覺得好奇而會一直思考SQ的方式是否才是正確的策略產生方式. 初步結論 如果你只有一筆資金想買自動策略產生器, 預算只有200美金以內的就乖乖買EA Builder, 手動的創作EA. 預算有1000美元的就還是考慮FSB Pro為主. Strategy Quant用起來真的會讓人不放心其品質. 當然預計六月份之後還是會購入FSB Pro,到時會更詳細的比較這兩種策略產生器. ps. 這個Blog的下方有EA Builder的連結, 個人試用結果還不錯.