雲匯交易工作室 (InFastPro Studio)

二月初到二月中的努力看來似乎有了回報, 模擬帳戶淨值有了兩成的回復. 二月初簡化策略是十分正確的決定, 而且還找到了幾個程式上的bug. 外匯主要是由於歐洲央行德拉吉持續寬鬆到2019年底的決定, 讓歐元和日幣有相當大的波動. 這一波EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY的外匯交易就直接讓淨值恢復了一成. 另一方面想研究日內交易, 選了AAPL, AMZN, NFLX, NVDA這四支美股來測試. 這半個多月的表現也是有約一成的獲利. 日內交易美股的交易機會多, 每支股票的交易頻率大概平均每兩個交易日就會進場一次. 有可能一周內就能發生連續十次的虧損. 如果是開真倉的話, 要持倉也是不易 最有信心的XAU/USD目前為止表現平平, XTI/USD表現的很差, GBP/JPY則是幾乎不進場交易, 讓人有點失望. 三月份還有兩周, 希望淨值能不至於跌破$26,000, 這樣距離我再開真倉交易之日就不遠了.

除了昨天提到的交易商品(EURUSD, USDJPY, XAUUSD, F40/IT40/UK100, US30/USTEC/US500), 另外增加了China50(上證A50期貨)和XTIUSD(西德州原油CFD)兩項商品. 頁面也增加了倒數時鐘. 六個月後會決定這十一個策略有那些會進入真倉實戰. 目前為止只對XAUUSD的策略深具信心, 而對F40/IT40/UK100這三個逆勢進場的策略最沒信心.

終於乘著過年這段時間把策略簡化以及最佳化完成. 外匯策略縮減到只有EURUSD和USDJPY這兩個貨幣對, 原物料縮減到只有黃金(XAUUSD), 再加上三支均值回歸的股指: 法國F40, 義大利IT40, 英國UK100, 還有三支突破策略的美股股指: US30, USTEC, US500.總共九個市場. 進場指標使用兩種指標的交集, 出場使用兩種方法的聯集. 比起去年大致上進場少了兩種, 出場少了一種指標. 進出場能共用的指標或參數就共用, 儘量把所需要的指標和參數減少. 至於是否這樣就算走向正確程式交易的道路上, 就待時間驗證, 未來這半年到一年會耐心等待

大概接近一年沒有更新文章了 從2018年年中開始, 先是把真倉都關了, 資金先抽回來. 接下來就是持續了八個月的模擬倉交易. 結果大約從20,000美元一路賠到了剩14,000美元 這邊說幾個重要的心得. 第一個是我觀察的幾個帳號, 包含兩位有開課的老師無意間透露的帳號. 其中一位執著於趨勢跟隨(Trend Following)的策略, 強調抓住波動突破, 跟隨新趨勢以達到大賺小賠的成果. 但是他的帳號只有在2016和2017各賺了十幾%之後, 2018年整年就停滯不動, 還賠了10%. 另一個是個社團. 裡面有幾位老師. 很有趣的是被一些人看不起的EurUsd馬丁格爾策略可以很穩定的持續獲利, 大約每個月小則2%, 多則10%. 去年年中這個馬丁格爾策略不知為何被關閉 該社團的另一個波段策略前年下半年以四個月左右的時間大賺將近200%, 但去年年初就已經由賺變賠, 後來更是把交易資訊都關掉, 在關掉前可以看到已經賠掉80%以上. 看到這些老師的成果, 再加上自己模擬倉和以前真倉的成果. 讓我思考了不少事... 首先這些策略都是針對貨幣開發的. 但我自己的波段策略裡, 最成功, 有小賺策略的卻是對黃金(XauUsd)的策略. 而2017年年初有賺幾個月的波段策略也是針對股市指數而不是貨幣. 看到這裡, 各位大概可以瞭解我推敲出的一些結論 許多貨幣的波動, 除了黑天鵝事件,大部份時間其波段極小 許多書和大師前輩都推崇的波段策略,例如海龜策略交易法則, 其實是為了原物料期貨交易而開發的 很多人看不起的馬丁格爾策略, 在大部分時間波動小的外匯交易有其獲利空間  所以接下來要做的事, 大概是 針對外匯交易開發均值回歸的策略 (Mean Reversion) 針對外匯交易開發趨勢跟隨交易, 但使用更精簡的進出場規則 針對原物料, 期指開發趨勢跟隨交易策略, 同樣也是以更精簡的進出場原則為主 為什麼不全力開發均值回歸的策略, 反而又花時間在趨勢跟隨的開發上呢? 簡單來說,以前針對貨幣交易: 波段跟隨是真理, 均值回歸是雞肋 . 但現在心態修正為: 均值回歸為主, 趨勢跟隨為輔 . 交易是一條漫長的路. 所以也奉勸各位先好好練功. 而不是急於進入市場. 我前後至少賠了兩萬美元才下定決心回到模擬帳號練功. 當初的自信大概是...

因為換到新的VPS, EA也順利正常的執行了一個月. 原本以為自己真倉上線也一年半了, 所以不預期有什麼太大的問題 可是實際上還是很令人忐忑不安, 因為原本糟糕的VPS, 每周可能只有三個策略會被觸發進出場一次, 剩下的五個策略永遠不進場. 但現在在新的VPS上, 所有策略都有機會被觸發, 而且進場頻率也和當初在寫策略時很接近, 每個策略平均一周都會進場一到兩次. 原本一個月只會交易10多口. 上次六月初看報表時變成單月份就交易了90多口, 差距足足有七倍. 交易次數恢復預期中的水準後, 才發覺這才是我的EA真正的表現. 所以也算是重新經歷了一次真倉震撼教育, 尤其是五月份時, 策略和市場很不對盤. 幸好六月份的表現變好不少 現在希望能堅持不改動策略, 持續執行到年底, 而且不破30%這個我自己設下的績效回撤紅線, 這樣就會有六個月的真倉表現. 等2019年年初再考慮是否該更新所有策略.

四月底終於查出為何EA的執行不如預期的主因: 雲端主機. 所以就花了幾天從ForexVPS.net搬家到CNS. 這是和IC Markets配合的三家虛擬主機的營運商中最貴, 也較為知名的一家. 雖然ICM的規定都是月交易15口的就能免費, 但是像ForexVPS自身的規定是只要10口就不收錢. 而且很多外匯交易商都提供內建的VPS. 但其實在其他家內建的VPS也遇過EA在家裡的筆電就如預期般進出, 一上VPS就和預期差距很大. 經過這番折騰之後, 才瞭解其中有一個很大的差異. CNS的VPS是使用Microsoft的Hyper-V技術來建構虛擬主機, 但很多其他家的是使用VMWare的技術來架Windows Server的虛擬主機. 個人猜測是使用VMWare的VPS, 因為很多都免費提供, 可能授權不完整或因為VMWare設定較為複雜, 後台的IT工作人員沒能正確設定才造成這樣的問題. 在此也建議各位要把EA放上VPS時, 可以同時在家裡的PC/NB上使用Demo帳戶來交互檢查. 雖然進出的點位會稍有差異, 但是基本上應該都是接近同時開倉和平倉. 這幾天己經確認EurUsd, UsdJpy, XauUsd, UsdCad, GbpUsd, EurJpy在CNS的VPS執行結果, 和家裡的NB上的結果是一致的. 這樣終於能真正的驗證個別策略及策略組合的好壞了. 但是UsdChf似乎算是開發失敗, 要花點時間重新開發.

[4/26] 四月初時策略有再稍微更動, 四月底了績效仍然停在原地不動. 其實這對順勢交易的策略其實算是不錯的狀況, 在有一定交易次數的前提下, 雖沒賺錢但回撤也小到可忽略不記. 但沒想到這個月只剩兩天就結束, 有交易記錄的竟然還是只有EURUSD, EURJPY, XAUUSD, XTIUSD. 我的策略都是設計成平均每周會進場交易一次的交易頻率. 一整個月都完全不進場實在有點誇張. 像USDJPY漲了不少, GBPUSD也跌了不少, 不該毫無動靜. 看來周末非得要花點時間來看一些細節了. [4/27 更新] 今天一早把GbpUsd的策略直接放在筆電上跑, 結果同一個策略, 下午三點半筆電有進場, 但VPS上的EA沒有下單進場. 看來很有可能是VPS的問題, 未來一個月會先把策略都放在家裡的筆電上跑. 看看UsdJpy 和 GbpUsd 的交易次數是否就變得比較正常. 這個測試對整個策略組合十分重要. 如果如預期般的恢復正常, 那就得再換家VPS看看了. 目前使用的是和IC Markets配合的Forex VPS. 但其實有另外兩家也有合作關係. 再講個小故事好了. 其實會離開FXCM交易平台, 其中一個因素就是因為它提供的VPS很不穩定, 下單時常失敗. 後來有在RoboForex上交易一段時間, 結果它的VPS還是不穩定. 同樣的策略在Forex VPS上會下單, 但在RoboForex上就是完全不下單. 原本以為可以安穩的在Forex VPS上交易, 結果看來還是太樂觀了. 希望能找到一個穩定的合作VPS . [4/27 更新-2] 就在剛才, 己經一個多月都沒下單的UsdJpy在我的筆電上也下單作空了. 看來暫時只能待在我的筆電上交易了. [4/30 更新] 看來過去有太多問題都是由VPS引起, 很開心五月份開始這些策略都可以正式上線了.

這個周末又花了不少時間在研究這兩個軟體. 主要測試StrategyQuant 3.8.2, StrategyQuant 4.0的Beta8以及Forex Strategy Builder Pro的3.8.6版本(是的, 比預期中還早就入手了). SQ4 Beta8和FSB Pro都能產生MT5的策略, SQ4 Beta8產生的MT5策略要稍微自行除錯後才能正常工作, 畢竟仍在測試中(己上報其中一個Bug). 而FSB Pro的MT5的策略比較誇張, 除錯一陣子之後仍然不能使用, 根本不會開倉交易. 至於MT4程式碼也是SQ3/SQ4的品質較好. FSB Pro的拿回MT4平台上回測, 有時績效符合預期, 但有時會出現比較大的落差. 這兩個軟體的特性都很類似, 如果不加以限制, 基本上產生的所有策略幾乎都是逆勢策略. 逆勢策略到目前為止, 不論怎麼測試都容易遇到過度最佳化的問題, 失效的機率很高. 目前FSB論壇上似乎還沒有人討論這個問題, 開發風向是希望利用一籃子組合策略來交易單一商品互補優劣來穩定績效. 基本上我是贊成用組合式策略, 但是仍然會以順勢策略來作組合. 但FSB Pro的流程主要有個優點: 可以預先設定要用那些指標, 設定的進場方法, 再開始自動開發策略. 也就是說, 如果想產生順勢交易的策略, 那可以先做這樣的基本設定, 確保是往突破追價的方向最佳化.可惜FSB Pro的開發流程目前看來能產生的策略數量有限, 在設定好開發方向之後, 能找到的策略數量更少 SQ4預計在未來兩周內會推出下一個測試版Beta 9, 到時再來試試要如何設定才能讓它往順勢策略來開發, 也希望MT5的程式碼己除錯完畢.

同一個VPS上執行兩個或兩個以上的MT5 終端  (How to run two or more MT5 terminals on single VPS?) 目前大多數的外匯交易商都提供免費或很便宜的虛擬主機給用戶, 前提是要有一定的交易量. 然而有時是為了跑模擬帳號, 有時是想分類, 會想在同一個VPS上跑兩個或數個終端. 其實只要負載不會過重, 這是可以辦得到的! 方法很簡單, 步驟如下: 備份所有資料 這裡建議備份EA的原始碼(.mq5)或編譯後的執行檔(.ex5), 終端畫面設定(Profile)等等 更改第一個預設安裝的目錄名稱 將 "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5" 改為      "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5-1" 下載最新的或使用原本下載好的MT5安裝檔再安裝一次 這裡預期新的MT5目錄會沿用預設的目錄名, 也就是"C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5" 安裝成功之後, 更改目錄名 把重新產生的"C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5"改為 "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5-2" 修正桌面新增的MT5啟動連結, 把路徑指到正確目錄 因為把目錄名稱改為: "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5-2", 所以新增的MT5啟動路徑也得跟著改, 這樣才能正確的指向MT5的啟動檔. 修正原始第一份MT5的目錄名稱 將 "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5-1" 改回 "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5" 這樣就大功告成啦! 未來就能在一個主機在兩個不同帳號上執行不同的EA. 這樣也不用煩惱申請第二個VPS會造成額外的費 用喔~

最近兩周是有用SQ產生一些EA. 可是發現一些我難以認同的問題. 例如針對XAUUSD M15產生的EA, 拿回MT4測試. 發現如果是Open Price粗測模試, 這支EA是不會賺錢的. 但回到逐筆交易細測模式(Real Ticks)又會表現出預期的權益曲線. 也就是說, 這支EA要能獲利, 必需要有OHCL之外的逐筆交易資訊. 然而這種Real Ticks的跳動是最難複製的狀況. 根據回測產生的EA能獲利的前提條件就是: "類似的價格跳動歷史有一定機率再次重現". 這種需要Real Ticks才能獲利的狀況基本上否定了這個可能性. 不過個人還是會再做些測試, 然後多產生幾組EA放上模擬帳號測試. 如果有好成果再考慮繼續使用下去. 也許這三萬多元就這樣飛了, 但是不測試看看, 個人總是覺得好奇而會一直思考SQ的方式是否才是正確的策略產生方式. 初步結論 如果你只有一筆資金想買自動策略產生器, 預算只有200美金以內的就乖乖買EA Builder, 手動的創作EA. 預算有1000美元的就還是考慮FSB Pro為主. Strategy Quant用起來真的會讓人不放心其品質. 當然預計六月份之後還是會購入FSB Pro,到時會更詳細的比較這兩種策略產生器. ps. 這個Blog的下方有EA Builder的連結, 個人試用結果還不錯.

這個月的結算簡單講就是只有EURUSD, EURJPY和XAUUSD這三個外匯貨幣對有正常交易, 其中又以EJ和XAU為主. 所以這也讓我再進一步對EA除錯. 發現了一個之前新增Swing Trading模式時所造成的問題. 問題很快的解決了, 但是重跑幾個EA的參數又花了好幾天. 目前在模擬倉跑 個股和股指的EA,希望四月份能順利上線

最近在把MT5上的算法穩定下來. 希望能騰出時間轉到一些線上平台開發. 現在有愈來愈多的平台都提供線上的商品資料, 策略寫作, 回測的環境. 例如Quantopian, QuantConnect, Quantiacs, 等等. 每家幾乎都會舉辦競賽, 而得名的參賽者可以得到注資. 可以以自己開發出來的策略真倉交易, 並可以抽佣10%. 這就好像是公開的擂台比賽, 勝者為王, 讓一般散戶交易者也有機會成為基金經理人. 實際上很多基金經理人只是金融相關科系畢業, 難以在程式開發上有所表現, 在這個程式交易佔比愈來愈高的市場中, 未來被淘汰的機率很大 而這樣的平台也會有很多人分享自己的程式碼, 是個很熱鬧的園地. 大部份程式交易者都是以趨勢交易入門, 所以寫起均值回歸總是覺得不順手. 大家可以參考一下下面這個範例(如果文章被隱蔽, 請按左下的"Notebook") 均值回歸(Mean Reversion)的範例 這個策略開發時就選定了大豆粉和大豆油這兩種關聯性很高但又不完全同質的商品. 這兩種商品價格走勢會有很大的正相關, 有時會互相落後. 中間的價差稱之為壓榨價差(Crush Spread). 這和原油(Crude Oil)及汔油(Gasoline)的關係很類似. 中間也是差了個煉製或裂解價差. 所以在這兩種商品作組合交易的話, 可以確保彼此最後價差會回到某一個固定的區間, 不可能無限發散下去. 所以若是想開發均值交易最好就是找這樣高度正相關或負相關的商品對, 利用中間會有個不可能發散價差來保證均值回歸的特性.

做程式交易, 除了交易系統的觀念, 最重要的是找尋靈感. 下面介紹四個我常聽的Youtube頻道. 不過英文聽力要不錯就是了 Top Traders Unplugged Better System Trader Chat With Traders UKSpreadbetting 其中最後一個頻道裡的"Trading Tips"是最常更新, 每一集時間也最短. 適合當廣播節目在聽或純粹消遣,主持人介紹的方式算是生動有趣. 前面三個頻道就以訪談成功的交易者為主. 舉例來說像最有名的一位海龜交易者: Jerry Parker印象中這三個節目都有訪談過. 還有為數不少已經是開設專業投顧公司了. 聽這些節目訪談時, 建議要分類來聽. 例如我個人會先瞭解這些專業交易者最擅長那一種交易. 有些人擅常股票的日內交易, 持倉時間以分鐘為單位. 也有專門作原物料期貨的, 通常交易持倉時間可能會以月為單位. 因為從訪談裡可以瞭解, 很多原物料有季節性需求, 不然就是天氣因素干擾, 因此波段通常較長. 這樣子分門別類的去聽, 其實會發現重要的交易心態其實都大同小異, 但做法就因人而異. 另一件有趣的事是每個人原本的背景不同. 有計程車司機, 酒吧的調酒師, 工程師, 建築工人等等, 五花八門.

舊策略品質要求 使用兩年半的資料作為樣本內(In-Sample)策略最佳化資料 使用六個用到九個月的最新資料作為樣本外(Out-of-Sample)前進分析(Walk Forward Analysis)資料  風險調整後回報(MAR=CAGR/RDD)必須大於二 每月平均進場交易次數約為四次 樣本內和樣本外的獲利和交易次數應按交易天數比例分佈 新增策略品質條件 新增樣本內前一年的資料為樣本外資料 前一年樣本外資料其交易次數為等比例 前一年樣本外資料之獲利必需大於零, 相對回撤比率(RDD)不得大於原樣本內和原樣本外的RDD. 暫時撤下了EurGbp和 EurAud這兩組策略, 因為這兩支策略對新增條件測試時, 回撤比例遠高於原樣本內和樣本外的表現. 另外目前組合中某些策略還有遲遲不進場交易的問題. 這表示檢測的型態雖在過去三年中時常出現, 但現在己經失效了. 若未來三周內仍然不進場交易的策略, 也會被列為開發失敗的狀態.

Swing Trading 最近這一周在原本的突破(Breakout)趨勢交易系統中, 加入擺盪策略. 也就是突破之後待拉回再進場. 比起單純的突破系統, 目前看來是進場交易的次數會增加, 用樣本外測試的結果也比單純的突破系統穩定. 原本有不少的突破進場的交易會因為拉回幅度太大而被停損出場, 出場之後又會回復向突破的方向運行. 如果只是單純放寬停損範圍, 又會讓交易的部位變小. 實作方法 在突破發生的時候, 同時掛入兩筆訂單. 一筆是原本突破時即會掛入的訂單. 另一筆則是 Buy-Limit 或 Sell-Limit 預掛單. 拉回的價位點目前是使用一倍ATR. 這樣假使第一筆訂單被停損出場, 這第二筆預掛單有機會適時再進場. 反之如果沒有拉回繼續突破一定距離之後, 就把原預掛單取消即可. 單純突破和擺盪後進場這兩種系統應同時使用較佳, 有互補的效果

非農數據發表: 實際313K vs. 預期200K 明明數據很漂亮, 應該可以讓美元走強, 沒想到EURUSD出現了大幅震盪後, 歐元反而走強. 所以昨天下的EURUSD空單就被這樣洗掉了, 小賺800鎂, 但另一張EURJPY被停損出場, 賠掉約150鎂. 雖然事前就知道後者EJ有很大的機率被停損但紀律上是不容許手動停損的. 總體來說這次的進出場表現符合預期. 孤獨的外匯程式交易者 搜尋國內各論壇, 發覺許多比較積極的外匯程式交易者, 大都活躍於2005到2015年之間. 這兩年反而沉寂許多. 即使有很多人作海外的期指, 農產, 貴金屬, 外匯, 但主流仍是以技術面加基本面分析後, 人工主觀下單進出的交易者為主. 一講到MT4/MT5的EA, 回測結果等等, 往往會被人調侃一番, 多數人認為EA的進出場條件都是根據歷史數據過度最佳化(Over Fitting), 所以EA的測試成果被認為是笑話. 雖然還有幾個外匯教學推廣的工作室, 但人氣也不高. 追根究柢, 也許是因為真的能持續獲利的EA真的不多. 但以個人經驗和數據來看, 其實EA是可以賺錢的. 原因很簡單, 因為匯率變動本身有一定的統計特性. EA作的事叫作"型態檢測"(Pattern Matching). 好的EA其檢測的型態必需要有可靠性. 以突破策略來看, 正所謂無風不起浪, 如果沒有新的數據或資金動能推動, 匯率應該會在原地整理. 但突然有型態突破就代表新的平衡價格正在形成. 也許平均檢測出十次裡有七次錯, 三次真的形成新的平衡價格, 但只要新的和舊的平衡價格間有足夠的價差, 那就提供策略賺錢的機會. 這是個很簡單的期望值問題. 其實這也是程式交易裡, 為什麼守紀律按照信號進出是如此的重要. 因為如果你懂什麼叫做RP, 你就不會想要去猜測到底那一次會成功, 也不會想要手動進出場. 而是專注於檢查這個EA的品質: 型態檢測器是否有效的檢測出這個貨幣對價格大幅波動時的特性.

進一步試用之後, 發現之前對Forex Strategy Builder (FSB) 的認知是錯誤的. 基本上FSB是一個高階的策略建構和產生器. 一般的策略產生器雖可用點選的方式產生策略, 但產生的策略仍需要回到MT4/MT5之中做進一步的最佳化或回測. FSB則內建相關的測試功能, 包含前進分析, 蒙地卡羅分析, 同時多商品績效回測, 並且可對所使用的指標或參數最佳化, 還可以使用一些過濾器來檢視不同的結果. 例如指定在某段時間交易或不交易這個策略. 而使用者可以很快的檢視新增指標或交易條件之後的預估績效表現. FSB也能產生策略, 且產生時間短, 但是數量少, 而且是像MACD轉正或MA Cross等看來十分合理的進出場條件. 然而問題也在此. 因為很合理, 所以可能是你曾經建立過的系統.  而StrategyQuant (SQ)則是只做原則設定, 例如可使用那些指標, 運算, 資金管理方式等等. 之後所有的事情就交給SQ來負責亂數產生. 基本上產生的交易條件可以天馬行空, 無拘無束. 但也因此有時會讓使用者不敢使用, 因為看Pseudo Code的內容, 有時你會覺得那些隨機產生的交易條件根本是胡說八道, 難以理解, 怎麼可能可以投入真實帳戶做交易? 所以對喜歡掌握EA的基本架構的人, 那就應該使用FSB. 而對基本架構不在乎, 只在意是否可以通過各項檢測的人, 就比較適合SQ. 就像交易策略一樣, 並沒有最好的策略, 只有最適合該交易者的策略. 有些人策略開發己有一定的心得和經驗, 想進一步建立各種不同的交易系統, 並且能夠很快的完成測試流程. 那FSB是很好的工具. 但如果開發策略有概念卻不斷失敗, 或是曾經成功, 但也使用FSB嚐試過不同想法仍沒有成果的話, 我想最後還是會嚐試使用SQ來開發看看. 其實這麼說來...未來等SQ玩熟了之後, 應該還是會購入FSB來玩玩.😃

這個月份仍是股指大行情, 專門作外匯的MT5帳戶呈現約-4%, 1200美元的虧損. 另一方面來說FXCM的股指則是有18.50%, 2600美元的收益. 雖然使用MT4 EA的FXCM帳戶目前為止仍然表現良好, 但是下個月應該就會把資金都整合到IC Markets的帳戶去. 因為EA失效是遲早的事, 可是MT4策略在更新時效率很差. 每次更新都要作小幅最佳化, 前進分析等等. MT4的單支EA可能就要花上一周. 以個人目前計劃每三個月重新檢視小幅調整的規劃來看, 等於是每天都得忙著分析更新其中一個EA, 這樣作外匯股指交易的話根本就是在自虐. 目前在FXCM上仍在運作的是AUS200, JPN225, HKG33, GER30, SPX500這五支EA. US30的EA因為過去兩個月份回測幅度過大昨日決定汰除. IC Markets上MT5帳戶己驗證的EA則有China50, HK50, DE30, UK100, US30, 和US500. 因為商品規格或追蹤的指數不同, 只好捨棄AUS200和JPN225這兩個股指.

前幾天決定購買StrategyQuant(SQ)這套軟體. 原本只對QuantAnalyzer有興趣, 後來想想乾脆就買整個軟體套餐. 去年試用SQ一周左右的感想很混亂, 並沒有要購買的想法. 現在回想起來是個正確的抉擇. 如果當初放棄自行寫策略, 也許這輩子就再也搞不懂要作那些改善才能讓EA進化到有信心上線交易. 而這些改善包括進場條件的改善, 依據標的使用順勢還是逆勢系統, 如何正確設定止損和止盈, 正確設定部位大小, 甚至如何正確的回測EA, 想起來這些經驗和知識都彌足珍貴. 而前幾天之所以下定決心購買的主要因素有幾個. 一來手上寫出的幾個EA架構大致上己經把靈感用得差不多了, 即使再加上一些小變化, 也還是無法適用於其他某些我想交易的標的. 例如白銀(XAGUSD)就是其中之一. 明明和黃金的特性類似, 但對白銀的回測報告總是令人失望 要再找到一個可適用於這些標的的新策略架構, 即使再花一年以上的時間也不令人意外. 而類似SQ的策略產生器除了有機會產生可用的策略之外, 可以激發有更多的靈感來創作新的策略. 現在再去看SQ裡的設定, 就大致上可以理解其每個選項的作用. 去年因為還沒累積夠多的策略開發經驗, 看到這麼多的設定選項反而讓人一頭霧水, 手足無措. 相關程式的比較 購買Strategy Quant Pro的授權時, 同時會拿到QuantAnaylzer以及EA Wizard的授權. SQ主程式: 類似的軟體有Forex Strategy Builder Pro (FSB Pro). 價格也差不多. 有內建投資組合分析的程式. 介面比SQ用Java寫的介面好看. 可是感覺能產生的策略數目少很多, 能設定的材料, 例如指標的種類, 進出場的方式, 都少於SQ兩成以上. 這違背了想用策略產生器來激發靈感的初衷.[ FSB的看法更新 ] 另外SQ可以輸出給TradeStation和NinjaTrader使用, 目前台灣常見的程式交易軟體MultiCharts也使用EasyLanguage, 未來說不定可透過SQ來轉換MQL4/MQL5的程式碼到台股程式交易平台. QuantAnalyzer: 類似的軟體有MSA(Market System Analyzer). QA的優點是它預設可以讀取比較多報告的格式. MSA感覺...

這個周末趁著新年的休假完成了新的投資組合, 涵蓋了八種貨幣對及黃金 Category Strategy Symbol List Major EURUSD USDJPY GBPUSD USDCAD Cross EURJPY EURGBP GBPJPY EURAUD Metal XAUUSD 這個投資組合個人還覺得不錯, 除了有四大主要貨幣對之外, 還有交易量較高的EURJPY和GBPJPY. 而EURGBP和EURAUD主要是以逆勢交易為主. 其實XTIUSD(西德州原油)的策略也通過了各項測試, 可以穩定獲利的機會很大, 可惜因為IC Markets的商品規格的關係, 最小的手數是1.0口, 沒有0.1或0.01口可用, 所以有時虧損會達到1%. 一般來說只要是多策略在一個帳號執行, 我會讓一次的交易控制在0.5%. 看到XTIUSD跳出1%的虧損總是覺得有點不舒服. 短時間除非有看到重大的問題, 否則不會再更動策略, 總是得讓子彈飛一下~